PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MELI с ENGI.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MELI с ENGI.PA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MELI (MercadoLibre, Inc.) and ENGI.PA (ENGIE SA) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ENGI.PA operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, MELI returned 28.09%/yr vs 14.45%/yr for ENGI.PA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MELI и ENGI.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и ENGIE SA (ENGI.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MELI торгуется в USD, в то время как ENGI.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGI.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно ниже, чем у ENGI.PA с доходностью 26.99%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции ENGI.PA по среднегодовой доходности: 28.09% против 14.45% соответственно.

MELI

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-21.08%
6 месяцев
-21.15%
1 год
-32.98%
3 года*
9.54%
5 лет*
2.68%
10 лет*
28.09%

ENGI.PA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.27%
С начала года
26.99%
6 месяцев
31.21%
1 год
45.56%
3 года*
37.58%
5 лет*
25.85%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и ENGI.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MELI
MercadoLibre, Inc.		-21.08%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%
ENGI.PA
ENGIE SA		26.99%80.31%-1.09%34.91%4.06%0.90%-5.36%15.85%-12.11%43.57%

Correlation

The correlation between MELI and ENGI.PA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г.

0.21

The correlation between MELI and ENGI.PA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

ENGIE SA

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY
Часто сравнивают с ENGI.PA:
ENGI.PA с HSBK.LENGI.PA с IBE.MCENGI.PA с TTEENGI.PA с OTTRENGI.PA с TTE.LENGI.PA с NEEENGI.PA с TSM

Доходность на риск

MELI vs. ENGI.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 99
Ранг коэф-та Мартина
ENGI.PA
Ранг доходности на риск ENGI.PA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGI.PA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGI.PA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGI.PA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGI.PA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGI.PA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c ENGI.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и ENGIE SA (ENGI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MELIENGI.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
2.12

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
2.86

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.38

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.22

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

8.05

-9.47

MELI vs. ENGI.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа ENGI.PA равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и ENGI.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MELI и ENGI.PA

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки ENGI.PA в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и ENGI.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELIENGI.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-72.82%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.82%

-14.40%

-26.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

-17.91%

-22.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-34.17%

-34.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

-47.76%

-21.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.18%

-4.05%

-35.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-46.20%

+22.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.24%

5.79%

+17.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и ENGI.PA

MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с ENGIE SA (ENGI.PA) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELIENGI.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

5.33%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.79%

17.99%

+11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.48%

21.95%

+17.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.65%

23.90%

+25.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.88%

25.09%

+23.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и ENGI.PA

MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENGI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGI.PA
ENGIE SA		4.91%6.60%9.34%8.79%6.35%4.07%0.00%2.57%5.75%5.93%8.25%6.12%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и ENGI.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и ENGIE SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MELI значения в USD, ENGI.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

MELI and ENGI.PA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и ENGI.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор