PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGMX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGMX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

MEGMX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGMX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGMX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.87%29.37%11.11%8.46%-20.94%-1.90%61.26%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%33.43%

Доходность по периодам

С начала года, MEGMX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%.

MEGMX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.03%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.08%
1 год
30.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с ASIAMEGMX с MCSMXMEGMX с MJFOXMEGMX с MASGXMEGMX с MCDFXMEGMX с MCHFX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с EEMLZEMX с FSPSXLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий MEGMX и LZEMX

MEGMX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

MEGMX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGMX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGMXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.95

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.72

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.86

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

14.21

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGMX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGMX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGMX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGMXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.95

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.78

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.39

+0.34

Корреляция

Корреляция между MEGMX и LZEMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGMX и LZEMX

Дивидендная доходность MEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.89%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок MEGMX и LZEMX

Максимальная просадка MEGMX за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGMX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGMXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-60.08%

+22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-10.42%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-30.55%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.64%

-9.04%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-16.71%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.89%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGMX и LZEMX

Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что MEGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGMXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

6.23%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

9.72%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

14.30%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

14.11%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

16.34%

+0.93%