PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGMX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGMX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

MEGMX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGMX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGMX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.87%29.37%11.11%8.46%-20.94%-1.90%61.26%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%32.55%

Доходность по периодам

С начала года, MEGMX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%.

MEGMX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.03%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.08%
1 год
30.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с ASIAMEGMX с MCSMXMEGMX с MJFOXMEGMX с MASGXMEGMX с MCDFXMEGMX с MCHFX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий MEGMX и GLLSX

MEGMX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MEGMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGMXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.70

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.29

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.64

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

15.21

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGMX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGMX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGMX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGMXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.70

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.73

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.57

+0.16

Корреляция

Корреляция между MEGMX и GLLSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGMX и GLLSX

Дивидендная доходность MEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.89%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок MEGMX и GLLSX

Максимальная просадка MEGMX за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGMX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGMXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-32.59%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-14.39%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-30.02%

-7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.64%

-11.66%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-7.99%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.44%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGMX и GLLSX

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) составляет 9.22%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что MEGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGMXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

11.43%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

15.86%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

19.71%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.27%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.37%

-0.10%