PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGMX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGMX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

MEGMX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGMX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGMX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.87%29.37%11.11%8.46%-20.94%-1.90%61.26%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%36.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEGMX показывает доходность 2.87%, а EAEMX немного выше – 2.89%.

MEGMX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.03%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.08%
1 год
30.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с ASIAMEGMX с MJFOXMEGMX с MCSMXMEGMX с MASGXMEGMX с MCHFXMEGMX с MCDFX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с GLLSXEAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий MEGMX и EAEMX

MEGMX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MEGMX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGMX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGMXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.25

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.86

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.68

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

10.25

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGMX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGMX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGMX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGMXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.25

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.56

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.28

+0.45

Корреляция

Корреляция между MEGMX и EAEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGMX и EAEMX

Дивидендная доходность MEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.89%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок MEGMX и EAEMX

Максимальная просадка MEGMX за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGMX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGMXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-62.70%

+25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-9.90%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-25.43%

-11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.64%

-8.20%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-13.58%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.59%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGMX и EAEMX

Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что MEGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGMXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

5.94%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

8.80%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

12.17%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

11.42%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

13.38%

+3.89%