Сравнение MEFAX с MSTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX).
MEFAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MEFAX и MSTDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEFAX и MSTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEFAX MassMutual Mid Cap Growth Fund | -3.31% | 3.19% | 10.80% | 19.11% | -24.58% | 13.75% | 25.52% | 40.75% | -3.88% | 24.12% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MEFAX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у MSTDX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции MEFAX превзошли акции MSTDX по среднегодовой доходности: 9.67% против 2.05% соответственно.
MEFAX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 9.67%
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEFAX и MSTDX
MEFAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MSTDX в 0.51%.
Доходность на риск
MEFAX vs. MSTDX — Ранг доходности на риск
MEFAX
MSTDX
Сравнение MEFAX c MSTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEFAX | MSTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 2.35 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 4.12 | -3.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.60 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 4.45 | -3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 16.48 | -13.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEFAX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.35 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.56 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.01 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.24 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между MEFAX и MSTDX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEFAX и MSTDX
Дивидендная доходность MEFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.33%, что больше доходности MSTDX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEFAX MassMutual Mid Cap Growth Fund | 35.33% | 34.16% | 21.40% | 7.62% | 20.71% | 29.49% | 6.92% | 12.81% | 12.06% | 7.66% | 5.32% | 10.27% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок MEFAX и MSTDX
Максимальная просадка MEFAX за все время составила -56.04%, что больше максимальной просадки MSTDX в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEFAX и MSTDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEFAX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.04% | -13.31% | -42.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -1.06% | -12.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.14% | -13.31% | -31.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | -13.31% | -31.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.23% | -0.85% | -20.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -1.43% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 0.29% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEFAX и MSTDX
MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что MEFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEFAX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 0.47% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 1.16% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 1.87% | +18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.45% | 2.29% | +25.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 2.04% | +21.86% |