Сравнение MEFAX с MOGAX
MEFAX (MassMutual Mid Cap Growth Fund) and MOGAX (MassMutual 60/40 Allocation Fund) are both mutual funds - MEFAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by MassMutual, while MOGAX is a Diversified Portfolio fund managed by MassMutual. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MEFAX charges 1.20%/yr vs 0.61%/yr for MOGAX.
Доходность
Сравнение доходности MEFAX и MOGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MEFAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 10.34%
MOGAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEFAX и MOGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEFAX MassMutual Mid Cap Growth Fund | 5.52% | 3.19% | 10.80% | 19.11% | -24.58% | 13.75% | 25.52% | 40.75% | -3.88% | 24.12% |
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 0.00% | 10.54% | 8.82% | 14.26% | -22.35% | 13.74% | 12.03% | 24.58% | -8.02% | 14.54% |
Correlation
The correlation between MEFAX and MOGAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between MEFAX and MOGAX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEFAX vs. MOGAX — Ранг доходности на риск
MEFAX
MOGAX
Сравнение MEFAX c MOGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) и MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEFAX | MOGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEFAX | MOGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MEFAX и MOGAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEFAX | MOGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.04% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.03% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEFAX и MOGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEFAX | MOGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.46% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | — | — |
Сравнение комиссий MEFAX и MOGAX
MEFAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MOGAX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEFAX и MOGAX
Дивидендная доходность MEFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.37%, что больше доходности MOGAX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEFAX MassMutual Mid Cap Growth Fund | 32.37% | 34.16% | 21.40% | 7.62% | 20.71% | 29.49% | 6.92% | 12.81% | 12.06% | 7.66% | 5.32% | 10.27% |
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 3.65% | 3.65% | 6.23% | 3.93% | 1.84% | 13.14% | 3.65% | 13.70% | 15.46% | 1.02% | 1.55% | 3.52% |
Часто задаваемые вопросы
MEFAX and MOGAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MEFAX и MOGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор