PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDI с VLLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDI с VLLU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MEDI (Harbor Health Care ETF) and VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor, while VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index. MEDI is actively managed, while VLLU is passively managed. Over the past year, MEDI returned 23.71% vs 25.53% for VLLU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MEDI charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for VLLU.

Доходность

Сравнение доходности MEDI и VLLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDI показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у VLLU с доходностью 12.18%.

MEDI

1 день
2.55%
1 месяц
5.41%
С начала года
3.97%
6 месяцев
2.41%
1 год
23.71%
3 года*
15.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

VLLU

1 день
1.22%
1 месяц
1.63%
С начала года
12.18%
6 месяцев
10.39%
1 год
25.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDI и VLLU

2026 (YTD)20252024
MEDI
Harbor Health Care ETF		3.97%27.11%-7.98%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		12.18%17.35%1.89%

Correlation

The correlation between MEDI and VLLU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.47

Сравнение распределения секторов MEDI и VLLU

Секторы
MEDI
VLLU

Здравоохранение

100.0%
13.1%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

5.0%

Потребительский циклический сектор

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

7.3%

Финансовые услуги

-

22.2%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.6%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Здравоохранение

MEDI
100.0%
VLLU
13.1%

Сырьевые материалы

MEDI

-

VLLU
3.7%

Коммуникационные услуги

MEDI

-

VLLU
5.0%

Потребительский циклический сектор

MEDI

-

VLLU
5.4%

Потребительский защитный сектор

MEDI

-

VLLU
6.4%

Энергетика

MEDI

-

VLLU
7.3%

Финансовые услуги

MEDI

-

VLLU
22.2%

Промышленность

MEDI

-

VLLU
9.8%

Недвижимость

MEDI

-

VLLU

-

Технологии

MEDI

-

VLLU
26.6%

Коммунальные услуги

MEDI

-

VLLU
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Health Care ETF

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с RSPHMEDI с WHCS.ASMEDI с IHIMEDI с FDL
Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с PRXVVLLU с DBOVLLU с BNKDVLLU с CBSEVLLU с VLUEVLLU с SPYVVLLU с GDIV

Доходность на риск

MEDI vs. VLLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDI c VLLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEDIVLLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.28

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.29

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

4.05

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

14.65

-10.12

MEDI vs. VLLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDI на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VLLU равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDI и VLLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEDI и VLLU

Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что больше максимальной просадки VLLU в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и VLLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDIVLLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-16.62%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-6.33%

-9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.49%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-2.40%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

1.75%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDI и VLLU

Harbor Health Care ETF (MEDI) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDIVLLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

3.64%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

8.50%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

11.29%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

14.82%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

14.82%

+3.89%

Сравнение комиссий MEDI и VLLU

MEDI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VLLU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDI и VLLU

Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VLLU в 1.35%

ПозицияTTM202520242023
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.27%0.28%0.54%1.86%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.35%1.52%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEDI and VLLU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDI has higher volatility (6.78%) compared to VLLU (3.64%). In terms of maximum drawdown, MEDI dropped -19.24% vs VLLU's -16.62%.

On 1-year performance, VLLU leads with 25.53% vs 23.71% for MEDI. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VLLU has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLLU has performed better with a 25.53% return vs 23.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.

VLLU has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.27% for MEDI.

MEDI is categorized as Health & Biotech Equities, while VLLU is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.80% for MEDI and 0.25% for VLLU.

VLLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDI и VLLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор