Сравнение MEDI с PBPH
MEDI (Harbor Health Care ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. MEDI is actively managed, while PBPH is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEDI charges 0.80%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности MEDI и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDI показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у PBPH с доходностью 1.75%.
MEDI
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEDI и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEDI Harbor Health Care ETF | -1.24% | -4.16% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 1.75% | 0.76% |
Correlation
The correlation between MEDI and PBPH is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDI vs. PBPH — Ранг доходности на риск
MEDI
PBPH
Сравнение MEDI c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDI | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDI | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.29 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок MEDI и PBPH
Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDI | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -11.10% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -6.03% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -4.25% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDI и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDI | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 17.20% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 17.20% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 17.20% | +1.49% |
Сравнение комиссий MEDI и PBPH
MEDI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDI и PBPH
Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEDI Harbor Health Care ETF | 0.28% | 0.28% | 0.54% | 1.86% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEDI and PBPH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.
MEDI has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.09% for PBPH.
They also come from different issuers: Harbor and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.80% for MEDI and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для MEDI и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор