Сравнение MEDI с EFFE
MEDI (Harbor Health Care ETF) and EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) are both exchange-traded funds - MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor, while EFFE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, MEDI returned 20.75% vs 39.41% for EFFE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MEDI charges 0.80%/yr vs 0.69%/yr for EFFE.
Доходность
Сравнение доходности MEDI и EFFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDI показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у EFFE с доходностью 25.73%.
MEDI
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFFE
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 12.05%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEDI и EFFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MEDI Harbor Health Care ETF | -1.24% | 27.11% | -0.65% |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 25.73% | 22.42% | -0.84% |
Correlation
The correlation between MEDI and EFFE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDI vs. EFFE — Ранг доходности на риск
MEDI
EFFE
Сравнение MEDI c EFFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDI | EFFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.88 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 11.17 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDI | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.95 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.71 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок MEDI и EFFE
Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что больше максимальной просадки EFFE в -13.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и EFFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDI | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -13.75% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -13.75% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -2.88% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -1.99% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 3.54% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDI и EFFE
Текущая волатильность для Harbor Health Care ETF (MEDI) составляет 6.67%, в то время как у Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что MEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDI | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 10.26% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 17.91% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 20.29% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 20.02% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 20.02% | -1.33% |
Сравнение комиссий MEDI и EFFE
MEDI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFFE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDI и EFFE
Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности EFFE в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 3.73% | 4.69% | 0.00% | 0.00% |
MEDI Harbor Health Care ETF | 0.28% | 0.28% | 0.54% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
MEDI and EFFE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFFE has higher volatility (10.26%) compared to MEDI (6.67%). In terms of maximum drawdown, MEDI dropped -19.24% vs EFFE's -13.75%.
On 1-year performance, EFFE leads with 39.41% vs 20.75% for MEDI. On fees, EFFE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, MEDI has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFFE has performed better with a 39.41% return vs 20.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFFE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.
EFFE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.28% for MEDI.
MEDI is categorized as Health & Biotech Equities, while EFFE is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.80% for MEDI and 0.69% for EFFE.
EFFE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDI и EFFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор