PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MECIX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MECIX с VFSNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MECIX (AMG GW&K International Small Cap Fund) and VFSNX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, MECIX returned 5.62%/yr vs 8.21%/yr for VFSNX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MECIX charges 0.99%/yr vs 0.11%/yr for VFSNX.

Доходность

Сравнение доходности MECIX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MECIX показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции MECIX уступали акциям VFSNX по среднегодовой доходности: 5.62% против 8.21% соответственно.

MECIX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.10%
С начала года
7.56%
6 месяцев
7.66%
1 год
13.17%
3 года*
9.28%
5 лет*
1.14%
10 лет*
5.62%

VFSNX

1 день
0.05%
1 месяц
1.81%
С начала года
11.76%
6 месяцев
14.55%
1 год
28.61%
3 года*
17.18%
5 лет*
6.19%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MECIX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		7.56%16.57%2.15%6.23%-20.34%2.33%1.72%9.90%-6.00%22.41%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		11.76%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Correlation

The correlation between MECIX and VFSNX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2009 г.

0.72

The correlation between MECIX and VFSNX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K International Small Cap Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MECIX:
MECIX с LZISXMECIX с WICIXMECIX с AIOIXMECIX с WISIXMECIX с BINCXMECIX с OAKEXMECIX с OBIIX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с VTVFSNX с ARTJXVFSNX с FZILXVFSNX с IEGAXVFSNX с VTSAX

Доходность на риск

MECIX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MECIX
Ранг доходности на риск MECIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MECIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MECIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MECIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MECIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MECIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MECIX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MECIXVFSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.11

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.89

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.46

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

9.47

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MECIX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MECIX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MECIX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MECIXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.11

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.41

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MECIX и VFSNX

Максимальная просадка MECIX за все время составила -68.42%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MECIX и VFSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MECIXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.42%

-43.65%

-24.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-11.47%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-14.70%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-33.75%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-43.65%

-7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.09%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-9.49%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.98%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MECIX и VFSNX

Текущая волатильность для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) составляет 3.12%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что MECIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MECIXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.30%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

11.19%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

13.40%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

15.03%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

15.76%

+3.55%

Сравнение комиссий MECIX и VFSNX

MECIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MECIX и VFSNX

MECIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		0.00%0.00%2.06%1.51%1.34%0.68%0.00%0.02%9.02%0.00%0.00%0.00%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.01%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Часто задаваемые вопросы

MECIX and VFSNX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFSNX has higher volatility (4.30%) compared to MECIX (3.12%). In terms of maximum drawdown, MECIX dropped -68.42% vs VFSNX's -43.65%.

VFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MECIX и VFSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор