PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MECIX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MECIX с VFSNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

MECIX управляется AMG. Фонд был запущен 24 июн. 1993 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MECIX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MECIX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		-2.45%16.57%2.15%6.23%-20.34%2.33%1.72%9.90%-6.00%22.41%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		-1.08%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, MECIX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции MECIX уступали акциям VFSNX по среднегодовой доходности: 5.29% против 7.33% соответственно.

MECIX

1 день
-1.20%
1 месяц
-10.60%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-3.80%
1 год
13.74%
3 года*
5.04%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
5.29%

VFSNX

1 день
-0.56%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.46%
1 год
26.81%
3 года*
12.77%
5 лет*
5.20%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K International Small Cap Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MECIX:
MECIX с AIOIXMECIX с LZISXMECIX с WICIXMECIX с WISIXMECIX с DISMXMECIX с OAKEXMECIX с BINCX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий MECIX и VFSNX

MECIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

MECIX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MECIX
Ранг доходности на риск MECIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MECIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MECIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MECIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MECIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MECIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MECIX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MECIXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.78

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.29

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.09

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

8.39

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MECIX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MECIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MECIX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MECIXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.78

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.35

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.14

Корреляция

Корреляция между MECIX и VFSNX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MECIX и VFSNX

MECIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		0.00%0.00%2.06%1.51%1.34%0.68%0.00%0.02%9.02%0.00%0.00%0.00%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.40%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок MECIX и VFSNX

Максимальная просадка MECIX за все время составила -68.42%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MECIX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MECIXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.42%

-43.65%

-24.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-11.47%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-33.75%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-43.65%

-7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-11.47%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-9.56%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.86%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MECIX и VFSNX

Текущая волатильность для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) составляет 5.58%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что MECIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MECIXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.02%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.85%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

14.43%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

14.85%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

15.66%

+3.63%