PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MECIX с KGGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MECIX с KGGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).

MECIX управляется AMG. Фонд был запущен 24 июн. 1993 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MECIX и KGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MECIX и KGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		-2.45%16.57%2.15%6.23%-20.34%2.33%1.72%9.90%-6.00%22.41%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		7.35%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%

Доходность по периодам

С начала года, MECIX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции MECIX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 5.29% против 14.81% соответственно.

MECIX

1 день
-1.20%
1 месяц
-10.60%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-3.80%
1 год
13.74%
3 года*
5.04%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
5.29%

KGGIX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.08%
С начала года
7.35%
6 месяцев
15.02%
1 год
54.96%
3 года*
22.54%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K International Small Cap Fund

Kopernik Global All-Cap Fund

Часто сравнивают с MECIX:
MECIX с AIOIXMECIX с LZISXMECIX с WICIXMECIX с WISIXMECIX с DISMXMECIX с OAKEXMECIX с BINCX
Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC

Сравнение комиссий MECIX и KGGIX

MECIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KGGIX в 1.01%.

KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund

Доходность на риск

MECIX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MECIX
Ранг доходности на риск MECIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MECIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MECIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MECIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MECIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MECIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MECIX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MECIXKGGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

3.56

-2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

4.21

-3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.63

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

5.02

-4.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

18.38

-14.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MECIX vs. KGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MECIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа KGGIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MECIX и KGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MECIXKGGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

3.56

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.87

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.98

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.62

-0.21

Корреляция

Корреляция между MECIX и KGGIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MECIX и KGGIX

MECIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		0.00%0.00%2.06%1.51%1.34%0.68%0.00%0.02%9.02%0.00%0.00%0.00%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.33%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%

Просадки

Сравнение просадок MECIX и KGGIX

Максимальная просадка MECIX за все время составила -68.42%, что больше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MECIX и KGGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MECIXKGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.42%

-45.11%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.65%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-26.43%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-31.59%

-19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-7.13%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-9.59%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.91%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MECIX и KGGIX

Текущая волатильность для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) составляет 5.58%, в то время как у Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что MECIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MECIXKGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.35%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

12.53%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

15.41%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

15.17%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

15.10%

+4.19%