Сравнение MECIX с DFVQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).
MECIX управляется AMG. Фонд был запущен 24 июн. 1993 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MECIX и DFVQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MECIX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | -0.13% | 16.57% | 2.15% | 6.23% | -20.34% | 2.33% | 1.72% | 9.90% | -6.00% | 22.41% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
Доходность по периодам
С начала года, MECIX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции MECIX уступали акциям DFVQX по среднегодовой доходности: 5.53% против 9.69% соответственно.
MECIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 5.53%
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MECIX и DFVQX
MECIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.
Доходность на риск
MECIX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
MECIX
DFVQX
Сравнение MECIX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MECIX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.16 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.78 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.62 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 10.71 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MECIX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.16 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.66 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MECIX и DFVQX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MECIX и DFVQX
MECIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 1.51% | 1.34% | 0.68% | 0.00% | 0.02% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок MECIX и DFVQX
Максимальная просадка MECIX за все время составила -68.42%, что больше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MECIX и DFVQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MECIX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.42% | -44.58% | -23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -10.98% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.38% | -28.33% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | -44.58% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -7.76% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -7.92% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.90% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MECIX и DFVQX
Текущая волатильность для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) составляет 6.22%, в то время как у DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что MECIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MECIX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 6.99% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 10.22% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 15.71% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 15.57% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 16.50% | +2.80% |