Сравнение MEAR с ZMUN
MEAR (iShares Short Maturity Municipal Bond ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. MEAR is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MEAR charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности MEAR и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEAR показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.61%.
MEAR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 1.78%
ZMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEAR и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 1.02% | 0.60% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.61% | 0.73% |
Correlation
The correlation between MEAR and ZMUN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEAR vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
MEAR
ZMUN
Сравнение MEAR c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEAR | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEAR | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 6.54 | -5.43 |
Просадки
Сравнение просадок MEAR и ZMUN
Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEAR | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -0.09% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.01% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEAR и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEAR | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86% | 0.54% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 0.54% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 0.54% | +0.98% |
Сравнение комиссий MEAR и ZMUN
MEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEAR и ZMUN
Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.84% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEAR and ZMUN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEAR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
MEAR has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: iShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.25% for MEAR and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для MEAR и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор