PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYV с EPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYV с EPMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDYV (SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF) and EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. MDYV is passively managed, while EPMV is actively managed. Over the past year, MDYV returned 21.86% vs 30.96% for EPMV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MDYV charges 0.15%/yr vs 0.88%/yr for EPMV.

Доходность

Сравнение доходности MDYV и EPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYV показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у EPMV с доходностью 19.18%.

MDYV

1 день
0.44%
1 месяц
1.18%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.53%
1 год
21.86%
3 года*
14.50%
5 лет*
7.57%
10 лет*
10.31%

EPMV

1 день
0.63%
1 месяц
6.05%
С начала года
19.18%
6 месяцев
20.09%
1 год
30.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYV и EPMV

2026 (YTD)2025
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		9.52%14.00%
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		19.18%13.68%

Correlation

The correlation between MDYV and EPMV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.92

The correlation between MDYV and EPMV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDYV и EPMV

Секторы
MDYV
EPMV

Финансовые услуги

21.8%
18.1%

Промышленность

18.8%
21.7%

Потребительский циклический сектор

13.5%
12.2%

Недвижимость

9.6%
6.4%

Технологии

9.3%
18.7%

Энергетика

7.4%
5.0%

Сырьевые материалы

6.0%
6.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
1.4%

Коммунальные услуги

4.2%
3.0%

Здравоохранение

3.5%
6.7%

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

MDYV
21.8%
EPMV
18.1%

Промышленность

MDYV
18.8%
EPMV
21.7%

Потребительский циклический сектор

MDYV
13.5%
EPMV
12.2%

Недвижимость

MDYV
9.6%
EPMV
6.4%

Технологии

MDYV
9.3%
EPMV
18.7%

Энергетика

MDYV
7.4%
EPMV
5.0%

Сырьевые материалы

MDYV
6.0%
EPMV
6.7%

Потребительский защитный сектор

MDYV
5.5%
EPMV
1.4%

Коммунальные услуги

MDYV
4.2%
EPMV
3.0%

Здравоохранение

MDYV
3.5%
EPMV
6.7%

Коммуникационные услуги

MDYV
0.5%
EPMV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Harbor Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с IVOVMDYV с AAPLMDYV с IMCVMDYV с XMVMMDYV с VFINXMDYV с FNK
Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с FVDEPMV с LSEQEPMV с DBEEPMV с SIFIEPMV с AVMVEPMV с RDIV

Доходность на риск

MDYV vs. EPMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYV c EPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYVEPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.05

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.01

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.54

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

11.67

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYV vs. EPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYV на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPMV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYV и EPMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYVEPMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.05

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

2.10

-1.68

Просадки

Сравнение просадок MDYV и EPMV

Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки EPMV в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и EPMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYVEPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-8.78%

-51.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-8.78%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-1.77%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.66%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYV и EPMV

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) составляет 3.83%, в то время как у Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что MDYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYVEPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.19%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

11.34%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

15.15%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

15.46%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

15.46%

+6.44%

Сравнение комиссий MDYV и EPMV

MDYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EPMV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYV и EPMV

Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности EPMV в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.24%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.72%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MDYV and EPMV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EPMV has higher volatility (5.19%) compared to MDYV (3.83%). In terms of maximum drawdown, MDYV dropped -60.71% vs EPMV's -8.78%.

On 1-year performance, EPMV leads with 30.96% vs 21.86% for MDYV. On fees, MDYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MDYV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMV has performed better with a 30.96% return vs 21.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

MDYV has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.24% for EPMV.

They also come from different issuers: State Street and Harbor. Their fees differ too: 0.15% for MDYV and 0.88% for EPMV.

EPMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYV и EPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор