Сравнение MDVAX с EBABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX).
MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. EBABX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MDVAX и EBABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDVAX и EBABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
EBABX Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A | -0.75% | 8.87% | 4.21% | 5.30% | -13.08% | 2.76% | 5.62% | 10.54% | -1.09% | 7.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MDVAX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у EBABX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции MDVAX уступали акциям EBABX по среднегодовой доходности: 2.08% против 3.51% соответственно.
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
EBABX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 3.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDVAX и EBABX
MDVAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EBABX в 0.73%.
Доходность на риск
MDVAX vs. EBABX — Ранг доходности на риск
MDVAX
EBABX
Сравнение MDVAX c EBABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDVAX | EBABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.22 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.75 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.73 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 6.37 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDVAX | EBABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.22 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.22 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MDVAX и EBABX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDVAX и EBABX
Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности EBABX в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
EBABX Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A | 4.53% | 4.89% | 5.31% | 3.83% | 3.77% | 3.23% | 3.64% | 3.71% | 3.89% | 3.29% | 3.66% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок MDVAX и EBABX
Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, что больше максимальной просадки EBABX в -17.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и EBABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDVAX | EBABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -17.19% | -5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.26% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -17.19% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -17.19% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -2.61% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -3.67% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.89% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDVAX и EBABX
Текущая волатильность для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) составляет 1.02%, в то время как у Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что MDVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDVAX | EBABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.59% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 2.60% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.24% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 5.26% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 4.68% | +0.58% |