PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDVAX с DLHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDVAX с DLHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и MassMutual High Yield Fund (DLHYX).

MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. DLHYX управляется MassMutual. Фонд был запущен 5 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MDVAX и DLHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и MassMutual High Yield Fund (DLHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDVAX и DLHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		-0.09%8.40%2.47%5.81%-17.01%1.95%8.08%10.12%-1.55%4.52%
DLHYX
MassMutual High Yield Fund		-0.64%8.61%6.37%11.16%-12.43%7.29%4.66%13.34%-3.00%7.46%

Доходность по периодам

С начала года, MDVAX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у DLHYX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции MDVAX уступали акциям DLHYX по среднегодовой доходности: 2.08% против 5.29% соответственно.

MDVAX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.64%
1 год
5.04%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.08%
10 лет*
2.08%

DLHYX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.93%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.28%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Diversified Bond Fund

MassMutual High Yield Fund

Часто сравнивают с MDVAX:
MDVAX с FRIAXMDVAX с SSASXMDVAX с MCBDXMDVAX с MGFAXMDVAX с AMFIXMDVAX с ARINXMDVAX с MWIGX
Часто сравнивают с DLHYX:
DLHYX с LSIOXDLHYX с FDFIXDLHYX с MDDAXDLHYX с MOSAXDLHYX с DLBMXDLHYX с MSTDXDLHYX с MBCSX

Сравнение комиссий MDVAX и DLHYX

MDVAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DLHYX в 0.74%.

MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund
DLHYX
MassMutual High Yield Fund

Доходность на риск

MDVAX vs. DLHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDVAX
Ранг доходности на риск MDVAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDVAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDVAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDVAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDVAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DLHYX
Ранг доходности на риск DLHYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLHYX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLHYX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLHYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDVAX c DLHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и MassMutual High Yield Fund (DLHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDVAXDLHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.82

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.56

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.26

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

10.20

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDVAX vs. DLHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDVAX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLHYX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDVAX и DLHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDVAXDLHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.67

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.97

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.28

-0.59

Корреляция

Корреляция между MDVAX и DLHYX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDVAX и DLHYX

Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности DLHYX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		3.59%3.91%2.45%4.87%3.76%4.06%7.20%2.90%2.86%2.64%2.11%0.53%
DLHYX
MassMutual High Yield Fund		6.14%6.72%4.14%4.59%4.64%5.80%5.20%6.14%6.02%6.40%6.14%6.89%

Просадки

Сравнение просадок MDVAX и DLHYX

Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, что меньше максимальной просадки DLHYX в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и DLHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDVAXDLHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.02%

-27.28%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-3.35%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

-16.45%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.02%

-22.28%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-1.58%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.45%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.74%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MDVAX и DLHYX

Текущая волатильность для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) составляет 1.02%, в то время как у MassMutual High Yield Fund (DLHYX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что MDVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDVAXDLHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.53%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

2.37%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

3.92%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

4.93%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

5.48%

-0.22%