Сравнение MDPIX с GWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).
MDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MDPIX и GWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDPIX и GWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | 1.95% | 5.68% | 11.55% | 14.16% | -14.81% | 21.89% | 11.24% | 23.46% | -12.78% | 14.18% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 5.40% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% | -25.30% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MDPIX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции MDPIX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 8.33% против 6.03% соответственно.
MDPIX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 8.33%
GWSAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDPIX и GWSAX
MDPIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии GWSAX в 1.25%.
Доходность на риск
MDPIX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск
MDPIX
GWSAX
Сравнение MDPIX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDPIX | GWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.36 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.56 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.33 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 1.09 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDPIX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.36 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.40 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MDPIX и GWSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDPIX и GWSAX
Дивидендная доходность MDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности GWSAX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | 0.40% | 0.41% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 0.24% | 5.00% | 3.00% | 7.60% | 0.00% | 0.05% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.95% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDPIX и GWSAX
Максимальная просадка MDPIX за все время составила -57.32%, примерно равная максимальной просадке GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPIX и GWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDPIX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.32% | -55.75% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -13.17% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -18.91% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -50.67% | +8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -3.37% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -9.31% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.94% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDPIX и GWSAX
ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что MDPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDPIX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 3.03% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 7.12% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 16.07% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 15.43% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 20.06% | +0.64% |