PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDLRX с BDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLRX с BDMIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDLRX (BlackRock Advantage Large Cap Core Fund) and BDMIX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I) are both mutual funds - MDLRX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while BDMIX is a Equity Market Neutral fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, MDLRX returned 15.27%/yr vs 8.55%/yr for BDMIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MDLRX charges 0.73%/yr vs 1.34%/yr for BDMIX.

Доходность

Сравнение доходности MDLRX и BDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MDLRX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLRX показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у BDMIX с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции MDLRX превзошли акции BDMIX по среднегодовой доходности: 15.27% против 8.55% соответственно.

MDLRX

1 день
0.43%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
12.93%
С начала года
14.23%
1 год
29.02%
3 года*
22.51%
5 лет*
13.48%
10 лет*
15.27%

BDMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
10.66%
С начала года
11.80%
1 год
23.56%
3 года*
20.78%
5 лет*
12.94%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLRX и BDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDLRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund		14.23%20.08%25.33%25.28%-20.31%27.67%19.64%28.83%-5.60%20.29%
BDMIX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I		11.80%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%2.20%12.85%

Correlation

The correlation between MDLRX and BDMIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.15

Over the past year, MDLRX and BDMIX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Large Cap Core Fund

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I

Часто сравнивают с MDLRX:
MDLRX с AMFEXMDLRX с VTCLXMDLRX с MALOXMDLRX с SSEYXMDLRX с DHAMXMDLRX с ACUSXMDLRX с LIVIX
Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с BDMAXBDMIX с CMNIXBDMIX с QAMNXBDMIX с VOOBDMIX с FFSIX

Доходность на риск

MDLRX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLRX
Ранг доходности на риск MDLRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLRX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MDLRX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDLRXBDMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
3.23

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
4.67

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

7.22

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

19.57

-3.39

MDLRX vs. BDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLRX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDMIX равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLRX и BDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDLRX и BDMIX

Максимальная просадка MDLRX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLRX и BDMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLRXBDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-11.89%

-42.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-3.24%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-4.07%

-15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-5.31%

-21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-9.44%

-24.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-2.67%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.20%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLRX и BDMIX

BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MDLRX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что MDLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLRXBDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.22%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

5.08%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

7.25%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

6.62%

+10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

5.87%

+12.48%

Сравнение комиссий MDLRX и BDMIX

MDLRX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии BDMIX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLRX и BDMIX

Дивидендная доходность MDLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что меньше доходности BDMIX в 7.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMIX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I		7.99%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%
MDLRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund		7.88%9.01%14.81%0.81%6.61%20.27%4.75%3.99%10.26%37.74%6.17%2.87%

Часто задаваемые вопросы

MDLRX and BDMIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLRX has higher volatility (3.75%) compared to BDMIX (2.22%). In terms of maximum drawdown, MDLRX dropped -54.46% vs BDMIX's -11.89%.

BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLRX и BDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор