Сравнение MDIZX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
MDIZX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ex-US) Index (net div). Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MDIZX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIZX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIZX MFS International Diversification Fund R6 | -0.18% | 27.99% | 6.52% | 14.48% | -17.04% | 7.79% | 15.45% | 26.09% | -10.93% | 3.71% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIZX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%.
MDIZX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIZX и PTSIX
MDIZX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
MDIZX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
MDIZX
PTSIX
Сравнение MDIZX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIZX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.51 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.06 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.70 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 12.35 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIZX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.51 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.28 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.10 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между MDIZX и PTSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIZX и PTSIX
Дивидендная доходность MDIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности PTSIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIZX MFS International Diversification Fund R6 | 5.27% | 5.26% | 3.61% | 4.24% | 2.76% | 2.79% | 1.72% | 2.57% | 3.23% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок MDIZX и PTSIX
Максимальная просадка MDIZX за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIZX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIZX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.09% | -72.38% | +42.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -11.19% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -72.38% | +42.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -41.74% | +32.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -25.01% | +18.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.78% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIZX и PTSIX
MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что MDIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIZX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.64% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 9.02% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 15.14% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 30.91% | -16.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 25.07% | -9.87% |