Сравнение MDIJX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund (MDIJX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MDIJX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIJX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | -0.22% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIJX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции MDIJX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 9.18% против 10.80% соответственно.
MDIJX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 9.18%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIJX и KGIIX
MDIJX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
MDIJX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
MDIJX
KGIIX
Сравнение MDIJX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIJX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 3.56 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 4.34 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.65 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 5.30 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 19.59 | -12.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIJX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 3.56 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.80 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.85 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.94 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между MDIJX и KGIIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIJX и KGIIX
Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | 5.18% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDIJX и KGIIX
Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIJX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.60% | -27.81% | -28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -8.76% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.19% | -27.81% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -27.81% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -5.78% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -6.15% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.37% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIJX и KGIIX
MFS International Diversification Fund (MDIJX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIJX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.35% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 10.93% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 13.41% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 13.21% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 12.75% | +1.89% |