Сравнение MDHVX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
MDHVX управляется MainStay. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MDHVX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDHVX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDHVX MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | -0.42% | 5.38% | 6.51% | 9.86% | -2.81% | 4.38% | 2.92% | 9.00% | -0.13% | 4.30% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MDHVX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции MDHVX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.79% против 6.88% соответственно.
MDHVX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.79%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDHVX и PRCPX
MDHVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
MDHVX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
MDHVX
PRCPX
Сравнение MDHVX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDHVX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 3.49 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 5.55 | -3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.93 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.86 | -3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 22.46 | -14.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDHVX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 3.49 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.63 | 1.24 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.88 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между MDHVX и PRCPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDHVX и PRCPX
Дивидендная доходность MDHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDHVX MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | 4.98% | 5.47% | 6.01% | 5.53% | 4.31% | 3.80% | 4.44% | 4.37% | 4.33% | 4.03% | 4.95% | 4.87% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок MDHVX и PRCPX
Максимальная просадка MDHVX за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDHVX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDHVX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -23.07% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -3.03% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.26% | -14.34% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.04% | -23.07% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.24% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -3.16% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.66% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDHVX и PRCPX
Текущая волатильность для MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) составляет 0.75%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что MDHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDHVX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.24% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 2.48% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 4.12% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 4.79% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 5.45% | -2.02% |