PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDHVX с FIQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDHVX с FIQSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDHVX (MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund) and FIQSX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, MDHVX returned 4.27%/yr vs 5.66%/yr for FIQSX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MDHVX charges 1.10%/yr vs 0.62%/yr for FIQSX.

Доходность

Сравнение доходности MDHVX и FIQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDHVX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у FIQSX с доходностью 1.96%.

MDHVX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.89%
3 года*
6.49%
5 лет*
4.27%
10 лет*
4.62%

FIQSX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.49%
1 год
6.07%
3 года*
7.89%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDHVX и FIQSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDHVX
MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund		1.64%5.38%6.51%9.86%-2.81%4.38%2.92%9.00%-2.19%
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z		1.96%5.53%8.80%11.71%-1.49%5.06%1.86%8.56%-3.27%

Correlation

The correlation between MDHVX and FIQSX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.48

The correlation between MDHVX and FIQSX shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z

Часто сравнивают с MDHVX:
MDHVX с PRVBXMDHVX с MNHAXMDHVX с PRPFXMDHVX с PIMIXMDHVX с CPMPXMDHVX с MECVXMDHVX с MNOVX
Часто сравнивают с FIQSX:
FIQSX с FFRHXFIQSX с RPIFXFIQSX с TFLRFIQSX с SAMBXFIQSX с FHAIXFIQSX с PFFDFIQSX с BKLN

Доходность на риск

MDHVX vs. FIQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDHVX
Ранг доходности на риск MDHVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDHVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDHVX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDHVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDHVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDHVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FIQSX
Ранг доходности на риск FIQSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDHVX c FIQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDHVXFIQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.72

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
6.45

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

2.00

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

5.13

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.84

17.55

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDHVX vs. FIQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDHVX на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQSX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDHVX и FIQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDHVXFIQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.72

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

1.98

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.08

+0.29

Просадки

Сравнение просадок MDHVX и FIQSX

Максимальная просадка MDHVX за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки FIQSX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDHVX и FIQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDHVXFIQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-22.19%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-1.19%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.65%

-3.18%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.26%

-5.86%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.11%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-1.10%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.35%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MDHVX и FIQSX

Текущая волатильность для MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) составляет 0.49%, в то время как у Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что MDHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDHVXFIQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.63%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

1.55%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

2.25%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

2.87%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

4.63%

-1.20%

Сравнение комиссий MDHVX и FIQSX

MDHVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FIQSX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDHVX и FIQSX

Дивидендная доходность MDHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности FIQSX в 7.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z		7.13%7.47%8.40%7.55%3.86%2.79%3.90%5.20%1.37%0.00%0.00%0.00%
MDHVX
MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund		5.34%5.47%6.01%5.53%4.31%3.80%4.44%4.37%4.33%4.03%4.95%4.87%

Часто задаваемые вопросы

MDHVX and FIQSX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQSX has higher volatility (0.63%) compared to MDHVX (0.49%). In terms of maximum drawdown, MDHVX dropped -18.04% vs FIQSX's -22.19%.

MDHVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDHVX и FIQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор