Сравнение MDGCX с VMNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).
MDGCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 авг. 1994 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MDGCX и VMNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDGCX и VMNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 1.77% | 23.61% | 10.87% | 22.43% | -17.94% | 17.52% | 15.61% | 25.54% | -11.73% | 23.41% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.89% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 16.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MDGCX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции MDGCX превзошли акции VMNVX по среднегодовой доходности: 11.28% против 8.38% соответственно.
MDGCX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.28%
VMNVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDGCX и VMNVX
MDGCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.
Доходность на риск
MDGCX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск
MDGCX
VMNVX
Сравнение MDGCX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDGCX | VMNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.94 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.35 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.30 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 6.22 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDGCX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.94 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.76 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MDGCX и VMNVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDGCX и VMNVX
Дивидендная доходность MDGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности VMNVX в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 8.75% | 8.91% | 7.78% | 1.42% | 1.75% | 16.75% | 3.77% | 1.73% | 4.06% | 34.82% | 0.65% | 5.18% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.78% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок MDGCX и VMNVX
Максимальная просадка MDGCX за все время составила -48.25%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGCX и VMNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDGCX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.25% | -33.11% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -7.93% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -12.93% | -13.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -33.11% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -4.95% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -2.82% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.66% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDGCX и VMNVX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что MDGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDGCX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 2.93% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 5.02% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 10.09% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 9.53% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 11.96% | +5.27% |