Сравнение MDGCX с ARTHX
MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) and ARTHX (Artisan Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MDGCX returned 12.55%/yr vs 14.26%/yr for ARTHX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MDGCX charges 0.96%/yr vs 1.28%/yr for ARTHX.
Доходность
Сравнение доходности MDGCX и ARTHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDGCX показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у ARTHX с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции MDGCX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 12.55% против 14.26% соответственно.
MDGCX
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 12.55%
ARTHX
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 26.42%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам MDGCX и ARTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 15.18% | 23.61% | 10.87% | 22.43% | -17.94% | 17.52% | 15.61% | 25.54% | -11.73% | 23.41% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 8.93% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
Correlation
The correlation between MDGCX and ARTHX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2010 г. | 0.85 |
The correlation between MDGCX and ARTHX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDGCX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск
MDGCX
ARTHX
Сравнение MDGCX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDGCX | ARTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.28 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 2.31 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.39 | 7.87 | +10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDGCX и ARTHX
Максимальная просадка MDGCX за все время составила -48.25%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGCX и ARTHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDGCX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.25% | -37.42% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -10.16% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | -14.06% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -37.42% | +10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -37.42% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -8.07% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -7.14% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.96% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDGCX и ARTHX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеют волатильность 5.72% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDGCX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.62% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 13.06% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 15.68% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 17.85% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.65% | -0.45% |
Сравнение комиссий MDGCX и ARTHX
MDGCX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDGCX и ARTHX
Дивидендная доходность MDGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности ARTHX в 21.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 21.47% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 7.74% | 8.91% | 7.78% | 1.42% | 1.75% | 16.75% | 3.77% | 1.73% | 4.06% | 34.82% | 0.65% | 5.18% |
Часто задаваемые вопросы
MDGCX and ARTHX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDGCX has higher volatility (5.72%) compared to ARTHX (5.62%). In terms of maximum drawdown, MDGCX dropped -48.25% vs ARTHX's -37.42%.
MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDGCX и ARTHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор