PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEV с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с CSHP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - MDEV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Indxx Global Medical Equipment Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. MDEV is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, MDEV returned -7.87% vs 3.94% for CSHP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.

MDEV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-11.56%
6 месяцев
-12.11%
1 год
-7.87%
3 года*
-3.34%
5 лет*
-6.04%
10 лет*
—

CSHP

1 день
-0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и CSHP

2026 (YTD)20252024
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-11.56%2.00%0.64%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.83%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between MDEV and CSHP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.03

The correlation between MDEV and CSHP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXXCSHP с UESD.L

Доходность на риск

MDEV vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDEVCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
11.09

-11.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
27.60

-28.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

6.46

-5.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

65.45

-65.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

381.67

-382.67

MDEV vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDEV и CSHP

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-0.08%

-42.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-0.06%

-18.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.81%

-0.04%

-33.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-0.00%

-25.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

0.01%

+7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и CSHP

First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что MDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

0.16%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

0.27%

+11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

0.36%

+15.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

0.41%

+18.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

0.41%

+18.54%

Сравнение комиссий MDEV и CSHP

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и CSHP

MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

ПозицияTTM20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.91%5.39%1.96%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and CSHP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDEV has higher volatility (4.27%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -7.87% for MDEV. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for MDEV.

MDEV is categorized as Health & Biotech Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор