Сравнение MDEV с BENJ
MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and BENJ (Horizon Landmark ETF) are both exchange-traded funds - MDEV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Indxx Global Medical Equipment Index, while BENJ is a Ultrashort Bond fund actively managed by Horizon. MDEV is passively managed, while BENJ is actively managed. Over the past year, MDEV returned -7.87% vs 3.79% for BENJ. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for BENJ.
Доходность
Сравнение доходности MDEV и BENJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDEV показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у BENJ с доходностью 1.64%.
MDEV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -12.11%
- 1 год
- -7.87%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -6.04%
- 10 лет*
- —
BENJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDEV и BENJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | -11.56% | -4.70% |
BENJ Horizon Landmark ETF | 1.64% | 3.72% |
Correlation
The correlation between MDEV and BENJ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDEV vs. BENJ — Ранг доходности на риск
MDEV
BENJ
Сравнение MDEV c BENJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Horizon Landmark ETF (BENJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDEV | BENJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 4.85 | -3.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 9.74 | -10.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 45.97 | -46.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDEV и BENJ
Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки BENJ в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и BENJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDEV | BENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -0.39% | -41.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -0.39% | -17.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.81% | 0.00% | -33.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.71% | -0.02% | -25.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 0.08% | +7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDEV и BENJ
First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Horizon Landmark ETF (BENJ) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что MDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BENJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDEV | BENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 0.11% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 0.25% | +11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 0.67% | +15.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 0.60% | +18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 0.60% | +18.35% |
Сравнение комиссий MDEV и BENJ
MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BENJ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDEV и BENJ
Ни MDEV, ни BENJ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MDEV and BENJ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDEV has higher volatility (4.27%) compared to BENJ (0.11%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs BENJ's -0.39%.
On 1-year performance, BENJ leads with 3.79% vs -7.87% for MDEV. On fees, BENJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BENJ has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BENJ has performed better with a 3.79% return vs -7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BENJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.
MDEV and BENJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MDEV is categorized as Health & Biotech Equities, while BENJ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and Horizon. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.40% for BENJ.
BENJ currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDEV и BENJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор