PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDDVX с MXVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDDVX с MXVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDDVX (BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares) and MXVIX (Great-West S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - MDDVX is a Dividend fund actively managed by BlackRock, while MXVIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MDDVX returned 11.21%/yr vs 14.62%/yr for MXVIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MDDVX charges 0.94%/yr vs 0.51%/yr for MXVIX.

Доходность

Сравнение доходности MDDVX и MXVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDDVX показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у MXVIX с доходностью 10.69%. За последние 10 лет акции MDDVX уступали акциям MXVIX по среднегодовой доходности: 11.21% против 14.62% соответственно.

MDDVX

1 день
-0.35%
1 месяц
2.41%
С начала года
9.13%
6 месяцев
10.94%
1 год
24.53%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.78%
10 лет*
11.21%

MXVIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.69%
6 месяцев
10.55%
1 год
27.43%
3 года*
21.82%
5 лет*
13.35%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDDVX и MXVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares		9.13%21.43%6.78%12.39%-4.17%19.86%3.74%27.30%-7.42%16.06%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		10.69%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%

Correlation

The correlation between MDDVX and MXVIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2003 г.

0.87

Over the past year, the correlation between MDDVX and MXVIX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares

Great-West S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MDDVX:
MDDVX с CAIFXMDDVX с FKIQXMDDVX с FFNOXMDDVX с SVAAXMDDVX с FCNTXMDDVX с DODIXMDDVX с VADGX
Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с VOOMXVIX с MXISXMXVIX с ALARXMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с JPM

Доходность на риск

MDDVX vs. MXVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDDVX
Ранг доходности на риск MDDVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDDVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDDVX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDDVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDDVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDDVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDDVX c MXVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDDVXMXVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.44

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.34

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.23

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

14.79

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDDVX vs. MXVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDDVX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXVIX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDDVX и MXVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDDVXMXVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.44

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.48

+0.13

Просадки

Сравнение просадок MDDVX и MXVIX

Максимальная просадка MDDVX за все время составила -50.22%, что меньше максимальной просадки MXVIX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDDVX и MXVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDDVXMXVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.22%

-58.12%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.94%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-19.07%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.18%

-24.74%

+6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

-33.82%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.73%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-8.68%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.92%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MDDVX и MXVIX

BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) имеют волатильность 2.81% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDDVXMXVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.92%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.99%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

11.81%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

17.19%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

18.21%

-1.90%

Сравнение комиссий MDDVX и MXVIX

MDDVX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии MXVIX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDDVX и MXVIX

Дивидендная доходность MDDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности MXVIX в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares		9.24%10.06%8.38%6.89%13.29%11.93%6.15%12.95%13.77%14.20%7.79%18.15%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.34%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDDVX and MXVIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXVIX has higher volatility (2.92%) compared to MDDVX (2.81%). In terms of maximum drawdown, MDDVX dropped -50.22% vs MXVIX's -58.12%.

MXVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDDVX и MXVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор