PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDDAX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDDAX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

MDDAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 15 окт. 2004 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MDDAX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDDAX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDDAX
MassMutual Diversified Value Fund		1.32%16.56%16.62%8.97%-2.70%28.07%-1.14%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, MDDAX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

MDDAX

1 день
0.12%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.32%
6 месяцев
5.14%
1 год
14.16%
3 года*
14.77%
5 лет*
10.48%
10 лет*
11.31%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Diversified Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с MDDAX:
MDDAX с VDIGXMDDAX с MSTDXMDDAX с DLHYXMDDAX с MCBDXMDDAX с MGFAXMDDAX с MOSAXMDDAX с DLBMX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий MDDAX и TOWFX

MDDAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

MDDAX
MassMutual Diversified Value Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

MDDAX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDDAX
Ранг доходности на риск MDDAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDDAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDDAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDDAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDDAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDDAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDDAX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDDAXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.76

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.42

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.07

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

10.75

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDDAX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDDAX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDDAX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDDAXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.76

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.01

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.02

+0.39

Корреляция

Корреляция между MDDAX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDDAX и TOWFX

Дивидендная доходность MDDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.02%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDDAX
MassMutual Diversified Value Fund		32.02%32.44%40.33%4.62%12.85%12.66%1.64%11.68%18.94%37.06%5.94%1.22%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDDAX и TOWFX

Максимальная просадка MDDAX за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDDAX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDDAXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-96.18%

+32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-9.39%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-96.18%

+72.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-94.95%

+88.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-21.04%

+9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.81%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MDDAX и TOWFX

MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что MDDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDDAXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.60%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

6.60%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

11.95%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

1,084.26%

-1,067.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

971.53%

-952.81%