Сравнение MDDAX с MOGAX
MDDAX (MassMutual Diversified Value Fund) and MOGAX (MassMutual 60/40 Allocation Fund) are both mutual funds - MDDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by MassMutual, while MOGAX is a Diversified Portfolio fund managed by MassMutual. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MDDAX charges 1.12%/yr vs 0.61%/yr for MOGAX.
Доходность
Сравнение доходности MDDAX и MOGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MDDAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 11.93%
MOGAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDDAX и MOGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 9.86% | 16.56% | 16.62% | 8.97% | -2.70% | 28.07% | -1.14% | 32.34% | -8.88% | 15.88% |
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 0.00% | 10.54% | 8.82% | 14.26% | -22.35% | 13.74% | 12.03% | 24.58% | -8.02% | 14.54% |
Correlation
The correlation between MDDAX and MOGAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between MDDAX and MOGAX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDDAX vs. MOGAX — Ранг доходности на риск
MDDAX
MOGAX
Сравнение MDDAX c MOGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDDAX | MOGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDDAX | MOGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MDDAX и MOGAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDDAX | MOGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDDAX и MOGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDDAX | MOGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | — | — |
Сравнение комиссий MDDAX и MOGAX
MDDAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MOGAX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDDAX и MOGAX
Дивидендная доходность MDDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.53%, что больше доходности MOGAX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 29.53% | 32.44% | 40.33% | 4.62% | 12.85% | 12.66% | 1.64% | 11.68% | 18.94% | 37.06% | 5.94% | 1.22% |
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 3.65% | 3.65% | 6.23% | 3.93% | 1.84% | 13.14% | 3.65% | 13.70% | 15.46% | 1.02% | 1.55% | 3.52% |
Часто задаваемые вопросы
MDDAX and MOGAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDDAX и MOGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор