PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDDAX с MMGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDDAX с MMGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDDAX (MassMutual Diversified Value Fund) and MMGEX (MassMutual Small Cap Growth Equity Fund) are both mutual funds - MDDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by MassMutual, while MMGEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by MassMutual. Over the past 10 years, MDDAX returned 11.92%/yr vs 15.31%/yr for MMGEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MDDAX charges 1.12%/yr vs 1.41%/yr for MMGEX.

Доходность

Сравнение доходности MDDAX и MMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDDAX показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у MMGEX с доходностью 21.32%. За последние 10 лет акции MDDAX уступали акциям MMGEX по среднегодовой доходности: 11.92% против 15.31% соответственно.

MDDAX

1 день
-0.11%
1 месяц
2.58%
С начала года
9.74%
6 месяцев
10.75%
1 год
25.93%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.42%
10 лет*
11.92%

MMGEX

1 день
0.00%
1 месяц
2.51%
С начала года
21.32%
6 месяцев
19.32%
1 год
39.73%
3 года*
19.14%
5 лет*
6.45%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDDAX и MMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDDAX
MassMutual Diversified Value Fund		9.74%16.56%16.62%8.97%-2.70%28.07%-1.14%32.34%-8.88%15.88%
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		21.32%10.66%14.79%16.35%-26.21%8.52%40.08%61.40%-5.46%24.28%

Correlation

The correlation between MDDAX and MMGEX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2004 г.

0.81

The correlation between MDDAX and MMGEX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Diversified Value Fund

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund

Часто сравнивают с MDDAX:
MDDAX с VDIGXMDDAX с AVERXMDDAX с MOSAXMDDAX с DLHYXMDDAX с MSTDXMDDAX с DLBMXMDDAX с MCBDX
Часто сравнивают с MMGEX:
MMGEX с NCLEXMMGEX с MGFAXMMGEX с NEAIXMMGEX с VISGXMMGEX с MIEYXMMGEX с AVUVMMGEX с DLHYX

Доходность на риск

MDDAX vs. MMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDDAX
Ранг доходности на риск MDDAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDDAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDDAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDDAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDDAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDDAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MMGEX
Ранг доходности на риск MMGEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDDAX c MMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDDAXMMGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.03

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.81

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.83

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

15.66

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDDAX vs. MMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDDAX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMGEX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDDAX и MMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDDAXMMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.03

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.20

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.32

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MDDAX и MMGEX

Максимальная просадка MDDAX за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке MMGEX в -63.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDDAX и MMGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDDAXMMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-63.65%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-10.47%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-27.79%

+13.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-51.21%

+27.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-51.21%

+12.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-4.86%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-23.43%

+12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.55%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MDDAX и MMGEX

Текущая волатильность для MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) составляет 2.61%, в то время как у MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что MDDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDDAXMMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

6.03%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

15.31%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

19.74%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

32.42%

-15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

29.00%

-10.29%

Сравнение комиссий MDDAX и MMGEX

MDDAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии MMGEX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDDAX и MMGEX

Дивидендная доходность MDDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.57%, что меньше доходности MMGEX в 31.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDDAX
MassMutual Diversified Value Fund		29.57%32.44%40.33%4.62%12.85%12.66%1.64%11.68%18.94%37.06%5.94%1.22%
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		31.27%37.94%8.94%0.00%0.00%44.40%10.36%32.83%29.40%6.91%0.00%33.83%

Часто задаваемые вопросы

MDDAX and MMGEX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMGEX has higher volatility (6.03%) compared to MDDAX (2.61%). In terms of maximum drawdown, MDDAX dropped -63.45% vs MMGEX's -63.65%.

MDDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDDAX и MMGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор