Сравнение MDCPX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
MDCPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 нояб. 1973 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCPX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | -0.29% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -1.50% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
MDCPX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.38%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCPX и FRGAX
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
MDCPX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
MDCPX
FRGAX
Сравнение MDCPX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCPX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.93 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.74 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 7.96 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCPX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.27 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между MDCPX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и FRGAX
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.63% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и FRGAX
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCPX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -11.77% | -30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -8.53% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -5.02% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -1.62% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.87% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и FRGAX
Текущая волатильность для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) составляет 4.09%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCPX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.51% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 7.04% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 12.09% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 10.33% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 10.33% | +1.09% |