Сравнение MDCPX с AYBLX
MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) and AYBLX (Pioneer Balanced ESG Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MDCPX returned 10.30%/yr vs 10.62%/yr for AYBLX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MDCPX charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for AYBLX.
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и AYBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у AYBLX с доходностью 13.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDCPX имеют среднегодовую доходность 10.30%, а акции AYBLX немного впереди с 10.62%.
MDCPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 10.30%
AYBLX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам MDCPX и AYBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 6.71% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
AYBLX Pioneer Balanced ESG Fund | 13.44% | 19.80% | 9.64% | 15.41% | -14.39% | 15.48% | 12.92% | 22.22% | -4.43% | 15.19% |
Correlation
The correlation between MDCPX and AYBLX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 1997 г. | 0.92 |
The correlation between MDCPX and AYBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDCPX vs. AYBLX — Ранг доходности на риск
MDCPX
AYBLX
Сравнение MDCPX c AYBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDCPX | AYBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.56 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 4.76 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 22.03 | -11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и AYBLX
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки AYBLX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и AYBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDCPX | AYBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -36.28% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -6.41% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -13.39% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -20.26% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -24.24% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.00% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -3.78% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.38% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и AYBLX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) имеют волатильность 3.63% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDCPX | AYBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.76% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 7.88% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 9.98% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 11.14% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.49% | 11.32% | +0.17% |
Сравнение комиссий MDCPX и AYBLX
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AYBLX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и AYBLX
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности AYBLX в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYBLX Pioneer Balanced ESG Fund | 3.26% | 3.58% | 2.59% | 1.76% | 3.23% | 8.61% | 4.12% | 6.03% | 9.97% | 9.42% | 2.63% | 4.14% |
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.06% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
MDCPX and AYBLX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AYBLX has higher volatility (3.76%) compared to MDCPX (3.63%). In terms of maximum drawdown, MDCPX dropped -41.98% vs AYBLX's -36.28%.
AYBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDCPX и AYBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор