Сравнение MDBU.L с USTY.L
MDBU.L (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) and USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - MDBU.L tracks the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index while USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBU.L returned 2.03%/yr vs 1.37%/yr for USTY.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MDBU.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for USTY.L.
Доходность
Сравнение доходности MDBU.L и USTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MDBU.L торгуется в GBp, в то время как USTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USTY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MDBU.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у USTY.L с доходностью 0.66%.
MDBU.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- —
USTY.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам MDBU.L и USTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 0.13% | -0.80% | 4.66% | -1.28% | 3.51% | -0.35% | 1.30% | 1.13% | 0.00% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 0.66% | 0.10% | 3.36% | -1.37% | -1.66% | -0.86% | 4.57% | 4.20% | -0.40% |
Correlation
The correlation between MDBU.L and USTY.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between MDBU.L and USTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDBU.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск
MDBU.L
USTY.L
Сравнение MDBU.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDBU.L | USTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.15 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 3.15 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDBU.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.94 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.16 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.31 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MDBU.L и USTY.L
Максимальная просадка MDBU.L за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки USTY.L в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.L и USTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDBU.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -23.02% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -5.20% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.99% | -7.75% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -16.04% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -15.58% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -12.04% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.90% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDBU.L и USTY.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) составляет 1.66%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что MDBU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDBU.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 2.21% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 4.79% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 6.35% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.41% | 8.77% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 10.02% | -0.79% |
Сравнение комиссий MDBU.L и USTY.L
MDBU.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDBU.L и USTY.L
Дивидендная доходность MDBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности USTY.L в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 3.14% | 3.96% | 2.14% | 1.92% | 0.75% | 0.74% | 1.73% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 4.87% | 4.61% | 3.81% | 2.81% | 1.57% | 1.31% | 2.49% | 2.79% | 2.11% | 2.11% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
MDBU.L and USTY.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.L.
MDBU.L tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.18% for MDBU.L and 0.05% for USTY.L.
Подберите оптимальное распределение для MDBU.L и USTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор