PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBU.L с TR3G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDBU.L с TR3G.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDBU.L (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) and TR3G.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - MDBU.L tracks the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index while TR3G.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBU.L returned 2.03%/yr vs 2.93%/yr for TR3G.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MDBU.L charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for TR3G.L.

Доходность

Сравнение доходности MDBU.L и TR3G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDBU.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у TR3G.L с доходностью 0.69%.

MDBU.L

1 день
0.17%
1 месяц
0.98%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.22%
1 год
4.43%
3 года*
1.21%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

TR3G.L

1 день
0.13%
1 месяц
1.13%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.42%
3 года*
1.51%
5 лет*
2.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBU.L и TR3G.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MDBU.L
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		0.13%-0.80%4.66%-1.28%3.51%-0.35%1.30%1.13%
TR3G.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist		0.69%-1.98%5.82%-1.57%7.69%0.63%-0.33%1.14%

Correlation

The correlation between MDBU.L and TR3G.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.88

The correlation between MDBU.L and TR3G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с MDBU.L:
MDBU.L с IBTM.LMDBU.L с BTC-USDMDBU.L с TRS5.LMDBU.L с TREX.LMDBU.L с VDTY.LMDBU.L с XT01.LMDBU.L с IB01.L
Часто сравнивают с TR3G.L:
TR3G.L с IBTU.LTR3G.L с BBRT.LTR3G.L с MUNI.LTR3G.L с PRIT.LTR3G.L с PR1T.LTR3G.L с TRIS.LTR3G.L с VOO

Доходность на риск

MDBU.L vs. TR3G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBU.L
Ранг доходности на риск MDBU.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TR3G.L
Ранг доходности на риск TR3G.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TR3G.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR3G.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR3G.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR3G.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR3G.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBU.L c TR3G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBU.LTR3G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.73

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.10

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.98

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

2.48

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBU.L vs. TR3G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBU.L на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TR3G.L равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBU.L и TR3G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBU.LTR3G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.36

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.18

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MDBU.L и TR3G.L

Максимальная просадка MDBU.L за все время составила -18.04%, примерно равная максимальной просадке TR3G.L в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.L и TR3G.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBU.LTR3G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-18.79%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-4.52%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.99%

-8.90%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-16.36%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-7.63%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-9.79%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.78%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBU.L и TR3G.L

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) имеют волатильность 1.66% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBU.LTR3G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.70%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

4.44%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

6.07%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

8.07%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

8.64%

+0.59%

Сравнение комиссий MDBU.L и TR3G.L

MDBU.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TR3G.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBU.L и TR3G.L

Дивидендная доходность MDBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности TR3G.L в 3.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MDBU.L
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		3.14%3.96%2.14%1.92%0.75%0.74%1.73%1.66%
TR3G.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist		3.95%4.10%4.31%4.18%1.99%0.31%1.28%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MDBU.L and TR3G.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TR3G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TR3G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.L.

MDBU.L tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while TR3G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for MDBU.L and 0.06% for TR3G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBU.L и TR3G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор