Сравнение MDBU.L с S5SD.L
MDBU.L (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both exchange-traded funds - MDBU.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, MDBU.L returned 4.43% vs 30.12% for S5SD.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MDBU.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.
Доходность
Сравнение доходности MDBU.L и S5SD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDBU.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у S5SD.L с доходностью 9.02%.
MDBU.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- —
S5SD.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDBU.L и S5SD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 0.13% | 2.77% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 9.02% | 27.97% |
Correlation
The correlation between MDBU.L and S5SD.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDBU.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск
MDBU.L
S5SD.L
Сравнение MDBU.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDBU.L | S5SD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.54 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 4.13 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 15.94 | -13.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDBU.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.89 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 3.09 | -2.96 |
Просадки
Сравнение просадок MDBU.L и S5SD.L
Максимальная просадка MDBU.L за все время составила -18.04%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.L и S5SD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDBU.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -7.32% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -7.32% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -0.44% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -1.26% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.90% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDBU.L и S5SD.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) составляет 1.66%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что MDBU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDBU.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 2.81% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 7.10% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 10.53% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.41% | 11.47% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 11.47% | -2.24% |
Сравнение комиссий MDBU.L и S5SD.L
MDBU.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDBU.L и S5SD.L
Дивидендная доходность MDBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как S5SD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 3.14% | 3.96% | 2.14% | 1.92% | 0.75% | 0.74% | 1.73% | 1.66% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDBU.L and S5SD.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.L.
MDBU.L is categorized as Government Bonds, while S5SD.L is S&P 500. MDBU.L tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for MDBU.L and 0.12% for S5SD.L.
Подберите оптимальное распределение для MDBU.L и S5SD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор