PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBU.DE с QDVP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDBU.DE с QDVP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDBU.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) and QDVP.DE (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MDBU.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while QDVP.DE is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBU.DE returned 1.69%/yr vs 1.05%/yr for QDVP.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MDBU.DE charges 0.18%/yr vs 0.28%/yr for QDVP.DE.

Доходность

Сравнение доходности MDBU.DE и QDVP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDBU.DE показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у QDVP.DE с доходностью 1.51%.

MDBU.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.32%
1 год
1.43%
3 года*
0.83%
5 лет*
1.69%
10 лет*
—

QDVP.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.47%
3 года*
1.34%
5 лет*
1.05%
10 лет*
0.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBU.DE и QDVP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		1.02%-5.52%8.42%0.69%-1.90%6.58%-4.66%7.40%0.42%
QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		1.51%-3.56%7.02%0.27%-6.06%6.72%-5.61%9.05%1.06%

Correlation

The correlation between MDBU.DE and QDVP.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.82

The correlation between MDBU.DE and QDVP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Часто сравнивают с MDBU.DE:
MDBU.DE с UEFI.DEMDBU.DE с MDBA.DEMDBU.DE с 2B7S.DEMDBU.DE с SXRL.DEMDBU.DE с CBU0.DEMDBU.DE с CEMF.DEMDBU.DE с PR1T.DE
Часто сравнивают с QDVP.DE:
QDVP.DE с IVRQDVP.DE с AGGG.LQDVP.DE с SYBT.DEQDVP.DE с TRD7.DEQDVP.DE с CEMF.DEQDVP.DE с BBLL.DEQDVP.DE с 2B7S.DE

Доходность на риск

MDBU.DE vs. QDVP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBU.DE
Ранг доходности на риск MDBU.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QDVP.DE
Ранг доходности на риск QDVP.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVP.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVP.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVP.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVP.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVP.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBU.DE c QDVP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBU.DEQDVP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.75

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.15

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.14

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.23

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

3.10

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBU.DE vs. QDVP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBU.DE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа QDVP.DE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBU.DE и QDVP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBU.DEQDVP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.75

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.13

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.09

+0.13

Просадки

Сравнение просадок MDBU.DE и QDVP.DE

Максимальная просадка MDBU.DE за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки QDVP.DE в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.DE и QDVP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBU.DEQDVP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-16.57%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-3.46%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.06%

-11.15%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.09%

-14.91%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-7.63%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-7.72%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.37%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBU.DE и QDVP.DE

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) имеют волатильность 0.90% и 0.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBU.DEQDVP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.92%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

4.07%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

5.62%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

8.15%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

7.56%

-0.68%

Сравнение комиссий MDBU.DE и QDVP.DE

MDBU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QDVP.DE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBU.DE и QDVP.DE

Дивидендная доходность MDBU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности QDVP.DE в 3.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		2.66%3.79%1.92%1.75%0.75%0.59%1.58%1.40%0.00%0.00%0.00%
QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		3.58%3.63%3.51%3.27%2.45%2.19%2.69%2.99%3.03%3.04%1.54%

Часто задаваемые вопросы

MDBU.DE and QDVP.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MDBU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MDBU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for QDVP.DE.

MDBU.DE is categorized as Government Bonds, while QDVP.DE is Mortgage Backed Securities. MDBU.DE tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while QDVP.DE tracks Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.18% for MDBU.DE and 0.28% for QDVP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBU.DE и QDVP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор