PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBU.DE с AW10.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDBU.DE с AW10.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDBU.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) and AW10.DE (UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - MDBU.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while AW10.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBU.DE returned 1.69%/yr vs 12.14%/yr for AW10.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MDBU.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for AW10.DE.

Доходность

Сравнение доходности MDBU.DE и AW10.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDBU.DE показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у AW10.DE с доходностью 7.93%.

MDBU.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.32%
1 год
1.43%
3 года*
0.83%
5 лет*
1.69%
10 лет*
—

AW10.DE

1 день
0.29%
1 месяц
1.14%
С начала года
7.93%
6 месяцев
9.56%
1 год
16.83%
3 года*
16.77%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBU.DE и AW10.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		1.02%-5.52%8.42%0.69%-1.90%3.19%
AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		7.93%9.11%25.31%21.54%-17.22%22.34%

Correlation

The correlation between MDBU.DE and AW10.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.04

The correlation between MDBU.DE and AW10.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с MDBU.DE:
MDBU.DE с UEFI.DEMDBU.DE с MDBA.DEMDBU.DE с 2B7S.DEMDBU.DE с SXRL.DEMDBU.DE с CBU0.DEMDBU.DE с CEMF.DEMDBU.DE с PR1T.DE
Часто сравнивают с AW10.DE:
AW10.DE с EMEC.DEAW10.DE с 4UBH.DEAW10.DE с VXUSAW10.DE с S5SD.DEAW10.DE с AW14.DEAW10.DE с IDMOAW10.DE с EXUS.DE

Доходность на риск

MDBU.DE vs. AW10.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBU.DE
Ранг доходности на риск MDBU.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AW10.DE
Ранг доходности на риск AW10.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW10.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW10.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW10.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW10.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW10.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBU.DE c AW10.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBU.DEAW10.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.69

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.18

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.02

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

1.98

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBU.DE vs. AW10.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBU.DE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа AW10.DE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBU.DE и AW10.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBU.DEAW10.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.69

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.70

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.71

-0.49

Просадки

Сравнение просадок MDBU.DE и AW10.DE

Максимальная просадка MDBU.DE за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки AW10.DE в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.DE и AW10.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBU.DEAW10.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-19.92%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-16.56%

+12.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.06%

-17.58%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.09%

-19.92%

+7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-5.44%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-5.91%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

8.55%

-6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBU.DE и AW10.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) составляет 0.90%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что MDBU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW10.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBU.DEAW10.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

3.47%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

10.93%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

24.57%

-19.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

17.11%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

16.95%

-10.07%

Сравнение комиссий MDBU.DE и AW10.DE

MDBU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AW10.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBU.DE и AW10.DE

Дивидендная доходность MDBU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как AW10.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		2.66%3.79%1.92%1.75%0.75%0.59%1.58%1.40%

Часто задаваемые вопросы

MDBU.DE and AW10.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW10.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW10.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.DE.

MDBU.DE is categorized as Government Bonds, while AW10.DE is Global Equities. MDBU.DE tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while AW10.DE tracks MSCI World Climate Paris Aligned. Their fees differ too: 0.18% for MDBU.DE and 0.15% for AW10.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBU.DE и AW10.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор