PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDBA.DE с SYBW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDBA.DE с SYBW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MDBA.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc) and SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - MDBA.DE tracks the Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped while SYBW.DE tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBA.DE returned 1.59%/yr vs 2.52%/yr for SYBW.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MDBA.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SYBW.DE.

Доходность

Сравнение доходности MDBA.DE и SYBW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDBA.DE показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у SYBW.DE с доходностью 3.77%.

MDBA.DE

1 день
0.18%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
1.86%
С начала года
3.11%
1 год
4.69%
3 года*
3.35%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—

SYBW.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
2.39%
С начала года
3.77%
1 год
4.75%
3 года*
3.60%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBA.DE и SYBW.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		3.11%-5.27%8.74%0.88%-1.83%6.67%-4.51%7.59%-11.06%
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.77%-6.50%9.98%0.49%2.02%7.59%-6.16%5.97%1.19%

Correlation

The correlation between MDBA.DE and SYBW.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г.

0.93

The correlation between MDBA.DE and SYBW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с MDBA.DE:
MDBA.DE с 36BD.DEMDBA.DE с MDBU.DEMDBA.DE с UEFI.DEMDBA.DE с XT01.DEMDBA.DE с TRDS.DEMDBA.DE с TRD7.DEMDBA.DE с 4UBF.DE
Часто сравнивают с SYBW.DE:
SYBW.DE с TRD3.DESYBW.DE с EXHC.DESYBW.DE с DBXG.DESYBW.DE с XUTE.DESYBW.DE с TRD1.DESYBW.DE с 18M1.DESYBW.DE с EXVM.DE

Доходность на риск

MDBA.DE vs. SYBW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBA.DE
Ранг доходности на риск MDBA.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBA.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBA.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBA.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBA.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBA.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SYBW.DE
Ранг доходности на риск SYBW.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBW.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBW.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBW.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBA.DE c SYBW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDBA.DESYBW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.87

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.31

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.13

3.36

-0.23

MDBA.DE vs. SYBW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBA.DE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBW.DE равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBA.DE и SYBW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDBA.DE и SYBW.DE

Максимальная просадка MDBA.DE за все время составила -12.89%, что меньше максимальной просадки SYBW.DE в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBA.DE и SYBW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBA.DESYBW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.89%

-28.24%

+15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-3.52%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-10.87%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-12.61%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.13%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-9.74%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.40%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBA.DE и SYBW.DE

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) имеют волатильность 1.10% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBA.DESYBW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.12%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

3.89%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.23%

5.46%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

7.16%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

10.47%

+0.18%

Сравнение комиссий MDBA.DE и SYBW.DE

MDBA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SYBW.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBA.DE и SYBW.DE

MDBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.82%4.34%3.98%3.01%0.64%0.54%1.91%2.03%1.33%1.05%0.68%0.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MDBA.DE and SYBW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SYBW.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBW.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for MDBA.DE.

MDBA.DE tracks Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped, while SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.15% for MDBA.DE and 0.05% for SYBW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBA.DE и SYBW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор