PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBA.DE с CBU0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDBA.DE с CBU0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDBA.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc) and CBU0.DE (iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - MDBA.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped, while CBU0.DE is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, MDBA.DE returned 1.12%/yr vs 3.94%/yr for CBU0.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MDBA.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CBU0.DE.

Доходность

Сравнение доходности MDBA.DE и CBU0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDBA.DE показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у CBU0.DE с доходностью -0.89%.

MDBA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.59%
1 год
1.94%
3 года*
1.12%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—

CBU0.DE

1 день
0.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.71%
1 год
2.45%
3 года*
3.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBA.DE и CBU0.DE

2026 (YTD)202520242023
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		1.20%-5.19%8.65%-1.39%
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.89%4.58%-0.25%5.06%

Correlation

The correlation between MDBA.DE and CBU0.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

0.04

The correlation between MDBA.DE and CBU0.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с MDBA.DE:
MDBA.DE с 36BD.DEMDBA.DE с UEFI.DEMDBA.DE с XT01.DEMDBA.DE с TRDS.DEMDBA.DE с MDBU.DEMDBA.DE с TRD7.DEMDBA.DE с 4UBF.DE
Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с XHYA.DECBU0.DE с VDTA.LCBU0.DE с SXRL.DECBU0.DE с IEFCBU0.DE с VUTA.LCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с PR1S.DE

Доходность на риск

MDBA.DE vs. CBU0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBA.DE
Ранг доходности на риск MDBA.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBA.DE c CBU0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBA.DECBU0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.48

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.72

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.58

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

1.62

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBA.DE vs. CBU0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBA.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа CBU0.DE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBA.DE и CBU0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBA.DECBU0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.45

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MDBA.DE и CBU0.DE

Максимальная просадка MDBA.DE за все время составила -12.17%, что больше максимальной просадки CBU0.DE в -6.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBA.DE и CBU0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBA.DECBU0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-6.02%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-4.20%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.11%

-4.20%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-2.03%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-1.65%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.52%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBA.DE и CBU0.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) составляет 0.85%, в то время как у iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что MDBA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBU0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBA.DECBU0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

2.00%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

4.39%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

5.11%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

5.81%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

5.81%

+1.22%

Сравнение комиссий MDBA.DE и CBU0.DE

MDBA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CBU0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBA.DE и CBU0.DE

Ни MDBA.DE, ни CBU0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MDBA.DE and CBU0.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MDBA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MDBA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CBU0.DE.

MDBA.DE is categorized as Government Bonds, while CBU0.DE is Corporate Bonds. MDBA.DE tracks Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped, while CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MDBA.DE and 0.25% for CBU0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBA.DE и CBU0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор