Сравнение MDA.TO с ATZ.TO
MDA.TO (MDA Space Ltd.) and ATZ.TO (Aritzia Inc.) are both stocks. MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ATZ.TO operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MDA.TO returned 28.31%/yr vs 38.38%/yr for ATZ.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDA.TO и ATZ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDA.TO показывает доходность 95.80%, что значительно выше, чем у ATZ.TO с доходностью 43.60%.
MDA.TO
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 95.80%
- 6 месяцев
- 106.00%
- 1 год
- 76.45%
- 3 года*
- 83.01%
- 5 лет*
- 28.31%
- 10 лет*
- —
ATZ.TO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 20.72%
- С начала года
- 43.60%
- 6 месяцев
- 48.06%
- 1 год
- 158.47%
- 3 года*
- 67.44%
- 5 лет*
- 38.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDA.TO и ATZ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 95.80% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
ATZ.TO Aritzia Inc. | 43.60% | 119.59% | 94.33% | -41.92% | -9.55% | 65.98% |
Correlation
The correlation between MDA.TO and ATZ.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
MDA.TO:
CA$6.92B
ATZ.TO:
CA$20.25B
MDA.TO:
CA$0.81
ATZ.TO:
CA$3.19
MDA.TO:
64.10
ATZ.TO:
52.81
MDA.TO:
0.26
ATZ.TO:
1.05
MDA.TO:
3.86
ATZ.TO:
5.45
MDA.TO:
3.75
ATZ.TO:
14.88
MDA.TO:
CA$1.75B
ATZ.TO:
CA$3.70B
MDA.TO:
CA$366.40M
ATZ.TO:
CA$1.65B
MDA.TO:
CA$291.70M
ATZ.TO:
CA$736.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDA.TO vs. ATZ.TO — Ранг доходности на риск
MDA.TO
ATZ.TO
Сравнение MDA.TO c ATZ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Aritzia Inc. (ATZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDA.TO | ATZ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.57 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 6.47 | -5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 18.39 | -15.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDA.TO и ATZ.TO
Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки ATZ.TO в -64.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и ATZ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDA.TO | ATZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -64.82% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -23.22% | -30.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -46.84% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.68% | -64.82% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | 0.00% | -22.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -20.12% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 8.15% | +16.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDA.TO и ATZ.TO
MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Aritzia Inc. (ATZ.TO) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDA.TO | ATZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 10.40% | +11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 30.77% | +14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.12% | 37.12% | +28.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 46.69% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 43.07% | +6.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDA.TO и ATZ.TO
Ни MDA.TO, ни ATZ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDA.TO и ATZ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и Aritzia Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDA.TO и ATZ.TO
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
ATZ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.19M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
ATZ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.02M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
ATZ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.27M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
MDA.TO and ATZ.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и ATZ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор