Сравнение MCTS.L с VPNG.L
MCTS.L (Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) and VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - MCTS.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while VPNG.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MCTS.L returned 10.05%/yr vs 31.82%/yr for VPNG.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MCTS.L charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for VPNG.L.
Доходность
Сравнение доходности MCTS.L и VPNG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MCTS.L торгуется в GBp, в то время как VPNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPNG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MCTS.L показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у VPNG.L с доходностью 50.78%.
MCTS.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPNG.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 50.78%
- 6 месяцев
- 48.78%
- 1 год
- 79.93%
- 3 года*
- 31.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCTS.L и VPNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCTS.L Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | 2.74% | 23.52% | 22.51% | -23.51% | -22.15% | -7.21% |
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 50.78% | 20.65% | 15.20% | 11.28% | -22.08% | 1.80% |
Correlation
The correlation between MCTS.L and VPNG.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCTS.L vs. VPNG.L — Ранг доходности на риск
MCTS.L
VPNG.L
Сравнение MCTS.L c VPNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCTS.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCTS.L | VPNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.58 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 5.73 | -5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 19.68 | -18.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCTS.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 3.66 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.71 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок MCTS.L и VPNG.L
Максимальная просадка MCTS.L за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки VPNG.L в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCTS.L и VPNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCTS.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -26.74% | -33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.37% | -14.22% | -21.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.37% | -26.74% | -8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.96% | -1.94% | -26.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.22% | -11.45% | -24.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.12% | 4.15% | +18.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCTS.L и VPNG.L
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCTS.L) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что MCTS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCTS.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 6.89% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 16.34% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.61% | 22.38% | +24.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.13% | 20.73% | +23.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.13% | 20.73% | +23.40% |
Сравнение комиссий MCTS.L и VPNG.L
MCTS.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VPNG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCTS.L и VPNG.L
Ни MCTS.L, ни VPNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MCTS.L and VPNG.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCTS.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCTS.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for VPNG.L.
MCTS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.49% for MCTS.L and 0.50% for VPNG.L.
Подберите оптимальное распределение для MCTS.L и VPNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор