PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MCTS.L с KARP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MCTS.L и KARP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCTS.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCTS.L и KARP.L


2026 (YTD)2025202420232022
MCTS.L
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc
-6.14%23.52%22.51%-23.51%-15.08%
KARP.L
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD
5.52%33.35%-17.39%-12.26%-21.62%
Разные валюты инструментов

MCTS.L торгуется в GBp, в то время как KARP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KARP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCTS.L показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у KARP.L с доходностью 5.52%.


MCTS.L

1 день
0.55%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-16.17%
1 год
3.09%
3 года*
2.21%
5 лет*
10 лет*

KARP.L

1 день
2.34%
1 месяц
-0.07%
С начала года
5.52%
6 месяцев
4.41%
1 год
45.58%
3 года*
-1.19%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MCTS.L и KARP.L

MCTS.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.


Доходность на риск

MCTS.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCTS.L
Ранг доходности на риск MCTS.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCTS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCTS.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCTS.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCTS.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCTS.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

KARP.L
Ранг доходности на риск KARP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARP.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARP.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARP.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCTS.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCTS.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MCTS.LKARP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.84

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.37

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

4.78

-4.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

11.74

-11.51

MCTS.L vs. KARP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCTS.L на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа KARP.L равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCTS.L и KARP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MCTS.LKARP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.84

-1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.24

+0.09

Корреляция

Корреляция между MCTS.L и KARP.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MCTS.L и KARP.L

Ни MCTS.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MCTS.L и KARP.L

Максимальная просадка MCTS.L за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки KARP.L в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCTS.L и KARP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MCTS.LKARP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-56.63%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.24%

-13.28%

-21.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.19%

-26.53%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.44%

-35.49%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.83%

3.97%

+15.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MCTS.L и KARP.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCTS.L) составляет 5.84%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что MCTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MCTS.LKARP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.20%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.38%

17.10%

+25.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.57%

24.67%

+22.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.64%

24.97%

+19.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.64%

24.97%

+19.67%