Сравнение MCTS.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCTS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
MCTS.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCTS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MCTS.L и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCTS.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCTS.L Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | -6.14% | 23.52% | 22.51% | -23.51% | -22.15% | -14.72% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -7.60% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 27.65% |
Доходность по периодам
С начала года, MCTS.L показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.60%.
MCTS.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -16.17%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -5.52%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 23.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCTS.L и IITU.L
MCTS.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Доходность на риск
MCTS.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
MCTS.L
IITU.L
Сравнение MCTS.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCTS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCTS.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.10 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.62 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.51 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 4.03 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCTS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.10 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 1.09 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между MCTS.L и IITU.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCTS.L и IITU.L
Ни MCTS.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MCTS.L и IITU.L
Максимальная просадка MCTS.L за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCTS.L и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCTS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -28.03% | -31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -16.76% | -18.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.19% | -13.74% | -20.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.44% | -5.17% | -31.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.83% | 6.26% | +13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCTS.L и IITU.L
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCTS.L) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MCTS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCTS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.29% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.38% | 14.91% | +27.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.57% | 23.56% | +24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.64% | 21.82% | +22.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.64% | 21.23% | +23.41% |