PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSMX с FIQFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSMX с FIQFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX).

MCSMX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. FIQFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSMX и FIQFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSMX и FIQFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		9.70%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%35.41%1.36%
FIQFX
Fidelity Advisor China Region Fund Class Z		8.41%42.75%23.34%-0.13%-23.76%-13.61%48.04%35.33%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, MCSMX показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у FIQFX с доходностью 8.41%.

MCSMX

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.11%
С начала года
9.70%
6 месяцев
4.86%
1 год
30.70%
3 года*
6.14%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
11.14%

FIQFX

1 день
2.71%
1 месяц
-6.12%
С начала года
8.41%
6 месяцев
7.91%
1 год
46.61%
3 года*
21.11%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Small Companies Fund

Fidelity Advisor China Region Fund Class Z

Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MJFOXMCSMX с CXSEMCSMX с GOPIXMCSMX с XIC.TOMCSMX с OBCHXMCSMX с FCHKX
Часто сравнивают с FIQFX:
FIQFX с CAFFIQFX с FHKIXFIQFX с MCDFXFIQFX с GSAGXFIQFX с BGCBXFIQFX с CHILXFIQFX с FCHKX

Сравнение комиссий MCSMX и FIQFX

MCSMX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии FIQFX в 0.80%.

MCSMX
Matthews China Small Companies Fund
FIQFX
Fidelity Advisor China Region Fund Class Z

Доходность на риск

MCSMX vs. FIQFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FIQFX
Ранг доходности на риск FIQFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQFX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSMX c FIQFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSMXFIQFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.07

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.63

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.95

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

11.35

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSMX vs. FIQFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSMX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа FIQFX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSMX и FIQFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSMXFIQFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.07

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.13

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.20

Корреляция

Корреляция между MCSMX и FIQFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSMX и FIQFX

Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности FIQFX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		2.03%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%
FIQFX
Fidelity Advisor China Region Fund Class Z		1.91%2.07%1.58%2.14%0.86%11.06%4.98%0.84%1.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCSMX и FIQFX

Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке FIQFX в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и FIQFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSMXFIQFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-58.33%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-15.91%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.98%

-53.73%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.57%

-8.36%

-17.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-22.90%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

4.14%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSMX и FIQFX

Текущая волатильность для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) составляет 8.13%, в то время как у Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что MCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSMXFIQFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

9.77%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

16.55%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

23.27%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

23.99%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

24.06%

-2.07%