PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCONX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCONX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

MCONX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MCONX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCONX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
MCONX
Praxis Genesis Conservative Portfolio		-0.83%10.15%5.16%9.51%-0.58%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, MCONX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

MCONX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.25%
1 год
7.60%
3 года*
6.57%
5 лет*
1.71%
10 лет*
3.97%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Genesis Conservative Portfolio

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с MCONX:
MCONX с MBAPXMCONX с MMDEXMCONX с MGAFXMCONX с MIIAXMCONX с MMSIXMCONX с MPLIXMCONX с PMAIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий MCONX и FRGAX

MCONX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

MCONX
Praxis Genesis Conservative Portfolio
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

MCONX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCONX
Ранг доходности на риск MCONX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCONX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCONX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCONX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCONX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCONX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCONX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCONXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.93

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.74

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

7.96

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCONX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCONX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCONX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCONXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.27

-0.48

Корреляция

Корреляция между MCONX и FRGAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCONX и FRGAX

Дивидендная доходность MCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCONX
Praxis Genesis Conservative Portfolio		4.67%4.76%4.90%1.85%2.31%1.66%3.49%2.61%3.84%3.06%2.25%2.56%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCONX и FRGAX

Максимальная просадка MCONX за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCONX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCONXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-11.77%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-8.53%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-5.02%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-1.62%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.87%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MCONX и FRGAX

Текущая волатильность для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) составляет 2.55%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что MCONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCONXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

4.51%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

7.04%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

12.09%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

10.33%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

10.33%

-4.18%