Сравнение MCHN.DE с CHIN.DE
MCHN.DE (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) and CHIN.DE (KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD) are both China Equities funds - MCHN.DE tracks the MSCI China All Shares Stock Connect Select while CHIN.DE tracks the S&P China 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, MCHN.DE returned 8.32% vs 20.24% for CHIN.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MCHN.DE charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for CHIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности MCHN.DE и CHIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHN.DE показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у CHIN.DE с доходностью 3.48%.
MCHN.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -5.58%
- С начала года
- -1.78%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- -2.88%
- 10 лет*
- —
CHIN.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHN.DE и CHIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCHN.DE Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | -1.78% | 13.01% | 25.16% | -7.64% |
CHIN.DE KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD | 3.48% | 16.60% | 23.10% | -7.05% |
Correlation
The correlation between MCHN.DE and CHIN.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between MCHN.DE and CHIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHN.DE vs. CHIN.DE — Ранг доходности на риск
MCHN.DE
CHIN.DE
Сравнение MCHN.DE c CHIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE) и KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHN.DE | CHIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.30 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 5.60 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHN.DE и CHIN.DE
Максимальная просадка MCHN.DE за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки CHIN.DE в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHN.DE и CHIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHN.DE | CHIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -22.95% | -22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -8.84% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | -5.96% | -11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.92% | -7.61% | -16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 3.62% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHN.DE и CHIN.DE
Текущая волатильность для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE) составляет 5.28%, в то время как у KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что MCHN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHN.DE | CHIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 7.38% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 13.49% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 18.68% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 22.48% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 22.48% | +2.16% |
Сравнение комиссий MCHN.DE и CHIN.DE
MCHN.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHIN.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHN.DE и CHIN.DE
Ни MCHN.DE, ни CHIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MCHN.DE and CHIN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MCHN.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCHN.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.DE.
MCHN.DE tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select, while CHIN.DE tracks S&P China 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.35% for MCHN.DE and 0.55% for CHIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для MCHN.DE и CHIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор