PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHN.DE с CNAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHN.DE с CNAA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCHN.DE (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) and CNAA.DE (Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - MCHN.DE tracks the MSCI China All Shares Stock Connect Select while CNAA.DE tracks the MSCI China A. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHN.DE returned -2.96%/yr vs -0.21%/yr for CNAA.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MCHN.DE и CNAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE) и Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHN.DE показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у CNAA.DE с доходностью 9.91%.

MCHN.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-1.47%
1 год
12.33%
3 года*
7.98%
5 лет*
-2.96%
10 лет*
—

CNAA.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.91%
6 месяцев
11.19%
1 год
33.60%
3 года*
8.43%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHN.DE и CNAA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
MCHN.DE
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc		-0.35%13.01%25.16%-15.29%-18.40%-11.12%
CNAA.DE
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc		9.91%10.09%19.81%-17.19%-20.96%11.77%

Correlation

The correlation between MCHN.DE and CNAA.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.84

The correlation between MCHN.DE and CNAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc

Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MCHN.DE:
MCHN.DE с XCHA.DEMCHN.DE с RQFI.DEMCHN.DE с CNIE.DEMCHN.DE с C024.DEMCHN.DE с H4ZP.DEMCHN.DE с 36BZ.DEMCHN.DE с XCS7.DE
Часто сравнивают с CNAA.DE:
CNAA.DE с ICHN.ASCNAA.DE с CEBG.DECNAA.DE с C024.DECNAA.DE с AH50.DECNAA.DE с LCHI.DECNAA.DE с EXXU.DECNAA.DE с EL46.DE

Доходность на риск

MCHN.DE vs. CNAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHN.DE
Ранг доходности на риск MCHN.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHN.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHN.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHN.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHN.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHN.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CNAA.DE
Ранг доходности на риск CNAA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHN.DE c CNAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE) и Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHN.DECNAA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
2.04

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.90

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

5.08

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

13.52

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHN.DE vs. CNAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHN.DE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа CNAA.DE равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHN.DE и CNAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHN.DECNAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.04

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.01

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.29

-0.39

Просадки

Сравнение просадок MCHN.DE и CNAA.DE

Максимальная просадка MCHN.DE за все время составила -45.79%, примерно равная максимальной просадке CNAA.DE в -43.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHN.DE и CNAA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHN.DECNAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-43.90%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-6.65%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-27.84%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

-41.85%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.30%

-11.33%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-19.23%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.50%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHN.DE и CNAA.DE

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что MCHN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHN.DECNAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.13%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

11.38%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

16.52%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

21.44%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

22.51%

+2.26%

Сравнение комиссий MCHN.DE и CNAA.DE

И MCHN.DE, и CNAA.DE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHN.DE и CNAA.DE

Ни MCHN.DE, ни CNAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MCHN.DE and CNAA.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MCHN.DE and CNAA.DE have the same expense ratio: 0.35% per year.

MCHN.DE tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select, while CNAA.DE tracks MSCI China A. They also come from different issuers: Invesco and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHN.DE и CNAA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор