PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCGFX с FZAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCGFX с FZAPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund) and FZAPX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MCGFX returned 10.32%/yr vs 15.38%/yr for FZAPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MCGFX charges 0.91%/yr vs 0.58%/yr for FZAPX.

Доходность

Сравнение доходности MCGFX и FZAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCGFX показывает доходность 12.93%, что значительно ниже, чем у FZAPX с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции MCGFX уступали акциям FZAPX по среднегодовой доходности: 10.32% против 15.38% соответственно.

MCGFX

1 день
0.27%
1 месяц
1.08%
С начала года
12.93%
6 месяцев
-22.25%
1 год
-12.45%
3 года*
6.29%
5 лет*
3.41%
10 лет*
10.32%

FZAPX

1 день
-0.60%
1 месяц
4.33%
С начала года
15.18%
6 месяцев
15.61%
1 год
36.50%
3 года*
22.70%
5 лет*
12.91%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCGFX и FZAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCGFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund		12.93%-19.12%14.37%34.16%-27.05%25.78%31.91%32.61%-1.47%23.36%
FZAPX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z		15.18%18.98%19.88%27.05%-19.49%23.25%25.03%32.34%-8.52%24.38%

Correlation

The correlation between MCGFX and FZAPX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г.

0.91

The correlation between MCGFX and FZAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с MCGFX:
MCGFX с MEQFXMCGFX с SKSEXMCGFX с TVRIXMCGFX с MBDFXMCGFX с CHTTXMCGFX с FXAIXMCGFX с BLUEX
Часто сравнивают с FZAPX:
FZAPX с FZROXFZAPX с FBKWXFZAPX с VIGAXFZAPX с ACIHXFZAPX с BPTRXFZAPX с QCGRIXFZAPX с ADX

Доходность на риск

MCGFX vs. FZAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCGFX
Ранг доходности на риск MCGFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCGFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCGFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCGFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCGFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCGFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FZAPX
Ранг доходности на риск FZAPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCGFX c FZAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCGFXFZAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.83

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
3.81

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.51

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

4.01

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

19.41

-20.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCGFX vs. FZAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCGFX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа FZAPX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCGFX и FZAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCGFXFZAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

2.83

-3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.73

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.79

-0.31

Просадки

Сравнение просадок MCGFX и FZAPX

Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки FZAPX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и FZAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCGFXFZAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-34.37%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.89%

-9.20%

-26.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.89%

-20.84%

-15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-25.20%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-34.37%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.42%

-0.60%

-22.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-4.56%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

1.89%

+17.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MCGFX и FZAPX

AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что MCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCGFXFZAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

3.47%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.40%

10.02%

+30.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.98%

13.02%

+22.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

17.76%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

18.57%

+3.88%

Сравнение комиссий MCGFX и FZAPX

MCGFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FZAPX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCGFX и FZAPX

MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAPX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z		4.24%4.88%4.91%2.12%0.39%1.47%5.33%6.18%4.59%3.07%1.13%5.24%
MCGFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%10.27%3.66%10.96%78.35%16.87%9.08%25.33%9.88%11.33%33.82%

Часто задаваемые вопросы

MCGFX and FZAPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCGFX has higher volatility (6.01%) compared to FZAPX (3.47%). In terms of maximum drawdown, MCGFX dropped -45.56% vs FZAPX's -34.37%.

FZAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCGFX и FZAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор