Сравнение MCFIX с FTRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX).
MCFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г.. FTRFX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MCFIX и FTRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCFIX и FTRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCFIX Mercer Core Fixed Income Fund | -0.88% | 6.64% | 2.02% | 6.47% | -13.69% | -1.05% | 4.75% | 3.31% |
FTRFX Federated Hermes Total Return Bond Fund | -1.00% | 7.28% | 1.02% | 4.23% | -13.31% | -0.47% | 9.19% | 5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, MCFIX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у FTRFX с доходностью -1.00%.
MCFIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
FTRFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCFIX и FTRFX
MCFIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FTRFX в 0.69%.
Доходность на риск
MCFIX vs. FTRFX — Ранг доходности на риск
MCFIX
FTRFX
Сравнение MCFIX c FTRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCFIX | FTRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.80 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.66 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 4.86 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCFIX | FTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.80 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.01 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между MCFIX и FTRFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCFIX и FTRFX
Дивидендная доходность MCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности FTRFX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCFIX Mercer Core Fixed Income Fund | 4.30% | 3.89% | 4.54% | 3.68% | 3.31% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTRFX Federated Hermes Total Return Bond Fund | 3.92% | 4.22% | 3.48% | 2.95% | 2.25% | 3.17% | 4.36% | 3.08% | 3.19% | 2.91% | 3.33% | 3.23% |
Просадки
Сравнение просадок MCFIX и FTRFX
Максимальная просадка MCFIX за все время составила -21.68%, что больше максимальной просадки FTRFX в -17.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFIX и FTRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCFIX | FTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.68% | -17.95% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -2.80% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -17.95% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -3.98% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -2.24% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.96% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCFIX и FTRFX
Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что MCFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCFIX | FTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.35% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.55% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 4.55% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.83% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 4.76% | +1.40% |