PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCFIX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCFIX с EINFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и Elfun Income Fund (EINFX).

MCFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности MCFIX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCFIX и EINFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-0.88%6.64%2.02%6.47%-13.69%-1.05%4.75%3.31%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, MCFIX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у EINFX с доходностью -0.45%.

MCFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.58%
1 год
2.54%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Core Fixed Income Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с HOBIXMCFIX с AMFIXMCFIX с JAFLXMCFIX с JCPUXMCFIX с NPCTMCFIX с ANBAXMCFIX с GUGAX
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с JCPUXEINFX с BCPIXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с SAVYXEINFX с AMFIXEINFX с EBABX

Сравнение комиссий MCFIX и EINFX

MCFIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EINFX в 0.29%.

EINFX
Elfun Income Fund
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

MCFIX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCFIX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCFIXEINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.78

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.12

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.41

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

3.78

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCFIX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCFIX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINFX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCFIX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCFIXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.09

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.79

-0.64

Корреляция

Корреляция между MCFIX и EINFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCFIX и EINFX

Дивидендная доходность MCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности EINFX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.30%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%

Просадки

Сравнение просадок MCFIX и EINFX

Максимальная просадка MCFIX за все время составила -21.68%, что больше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFIX и EINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCFIXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-19.78%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.07%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-19.78%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-5.73%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-3.57%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.15%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MCFIX и EINFX

Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и Elfun Income Fund (EINFX) имеют волатильность 1.54% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCFIXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.62%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.76%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

4.85%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

6.47%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

5.22%

+0.94%